西南财大课件计量经济学jljj五章.pptVIP

第五节 实例 1) 键入 Sort /回车，在对话框中 键入X（或Xi中任一个）/ok； 2) 键入Smpl /回车，在对话框中键入1 n1 /ok(前部分样本区) 3) 键入 Ls y c x(或Ls y c x1 x2 x3 x4┄)/回车,得残差平方和 4） 键入Smpl /回车，在对话框中键入n1+c+1 n / ok(后部分样本区） 5） 键入Ls y c x(或Ls y c x1 x2 x3 x4┄）/回车，记住残差平方和 6）计算F统计量，作出是否拒绝原假设的结论。 2、 White 检验在EViews上的实现 1）Ls Y C X1 X2 2）点击 View / residual test / White / 回车； 3）在出现的对话框中，选择 no cross terms（没有交叉项）/回车 或 cross terms（有交叉项）/回车 4）出现输出框 Test直接给出了相关的统计量（F-statistic和Obs*R-squared） 假定模型有三个变量 那么分别观测 对 的拟合优度，据以判断残差平方与那一些变量有关。 第五章 异 方 差 性  重点与难点： ? ?? ?异方差性的基本概念及经济意义； 异方差性对显著性检验的影响（与自相关进行比较分析）； 检验异方差性的基本思路（文字描述、公式描述）； （异方差的Goldfeld-Quandt检验法、White检验法及其应用、ARCH检验法及其应用，这些方法的共性和特性；这些检验方法的前提条件） 广义最小二乘法的基本思想，与加权最小二乘法、广义差分法的关系； 弥补异方差性的基本思路； 加权最小二乘法的基本思路与Eviews实现，Eviews关于异方差性分析的上机操作； 易错的地方：对不同情况下Eviews结果的异方差性分析判断。 教学要求（目的）：本章是违背古典假定情况下线性回归模型建立的另一问题。 通过本章的学习要求： 掌握异方差的概念（包括经济学解释）； 异方差的出现对模型的不良影响； 诊断异方差的若干方法； 修正异方差的若干方法； 能用所学的知识处理模型中出现的异方差问题。  第一节 异方差性的定义 第二节 异方差性对模型的影响 第三节 异方差性的检验 第四节 异方差性的补救措施 主要内容 经典（古典）线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差: 则称随机误差项存在异方差(方差非齐性). ( 即回归模型中随机误差项的方差不是常数 ) 一、异方差(方差非齐性)的定义 第一节 异方差性产生的经济背景和原因 商店名称 销售收入 X 利润总额 Y 回归值 残差 1、百货大楼 2、城乡贸易中心 … 19．新街口百货商场 20．星座商厦 160.0 151.8 … 22.2 20.7 12.8 8.9 … 1.0 0.5 10.2 9.6 … 1.0 0.9 2.634705 -0.717881 … 0.033928 -0.365935 资料来源：《北京统计年鉴》1 997年卷 例1: 1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和利润总额Y资料如下表所示: 利润总额对销售收入的线性回归模型为： 将销售收入X作为横坐标, Y（或残差e）作为纵坐标，作散点图: 从残差图看出:残差有随着商店规模增大而增大的倾向（销售收入小的商店，其残差一般也较小；销售收入大的商店，其