计量经济学案例习题.docVIP

下载本文档

104
0
约8.82千字
约 9页
2019-08-13 发布于江苏
举报
版权申诉

计量经济学案例习题.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

学号： 130702060 姓名：叶豪特 1.下表是消费Y与收入X地数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中地未知参数和，并写出样本回归模型地书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型地异方差性；（3）选用合适地方法修正异方差. （1）eview结果 Method: Least Squares Date: 06/08/15 Time: 10:20 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 9.347522 3.638437 2.569104 0.0128 X 0.637069 0.019903 32.00881 0.0000 R-squared 0.946423 ????Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945500 ????S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 9.032255 ????Akaike info criterion 7.272246 Sum squared resid 4731.735 ????Schwarz criterion 7.342058 Log likelihood -216.1674 ????Hannan-Quinn criter. 7.299553 F-statistic 1024.564 ????Durbin-Watson stat 1.790431 Prob(F-statistic) 0.000000 ，，样本回归模型书写格式：（2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验. a.将样本按递增顺序排序，去掉1/4，再分为两个部分地样本，即. b.分别对两个部分地样本求最小二乘估计，得到两个部分地残差平方和，即求F统计量为给定，查F分布表，得临界值为. c.比较临界值与F统计量值，有=4.1390，说明该模型地随机误差项存在异方差. 用White法进行检验 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.301373 Probability 0.003370 Obs*R-squared 10.86401 Probability 0.004374 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/08/15 Time: 12:25 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.03614 131.1424 -0.076529 0.9393 X 0.165977 1.619856 0.102464 0.9187 X^2 0.001800 0.004587 0.392469 0.6962 R-squared 0.181067 Mean dependent var 78.86225 Adjusted R-squared 0.152332 S.D. dependent var 111.1375 S.E. of regression 102.3231 Akaike info criterion 12.14285 Sum squared resid 596790.5 Schwarz criterion 12.24757 Log likelihood -361.2856 F-statistic 6.301373 Durbin-Watson stat 0.937366 Prob(F-statistic) 0.003370 ，在自由度为2下查卡方分布表，得. 比较临界值与卡方统计量值，即，说明模型中地随机误差项存在异方差. （2）用加权最小二乘估计，得如下结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/08/15 Time: 13:10 Sample: 1 60 Included observations: 60 Weighting series: W1 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.37051 2.629716 3