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第三节
定义 若二维随机向量 ( X, Y ) 具有概率密度
这就是说, 二维正态分布的两个边缘分布仍然为正态分布, 而且其边缘分布不依赖于参数 . 因此可以断定参数 描述了X与Y之间的某种关系!
由联合分布可以确定边缘分布；
但由边缘分布一般不能确定联合分布.
再次说明联合分布和边缘分布的关系:
解
例1 设随机变量 X 和Y 的联合概率密度为
试求常数C 和各参数的值．
解
试求常数 C 和各参数的值．
例1 设随机变量 X 和Y 的联合概率密度为
可以证明，
则其中的参数 即为X、Y 的相关系数，证明略.
若 = 0，则有
所以 = 0时，有
即若 X 与 Y 不相关性，则 X 与 Y 必独立.
所以在正态分布的场合,独立性与不相关性是等价的.
例2
解
例3
解
由题意知,
所以(X,Y )的协方差矩阵为
而
练习：
P114 习题三
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