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第二章 经典线性回归模型 （Classical Linear Regression Model） 第一节 线性回归模型的概念 一. 双变量线性回归模型 二、最小二乘估计 1. 最小二乘原理 为了便于理解最小二乘法的原理，我们用双 变量线性回归模型作出说明。 对于双变量线性回归模型Y = α+βX + u， 我们 的任务是，在给定X和Y的一组观测值 (X1 , Y1), (X2 , Y2) , ..., (Xn , Yn) 的情况下, 如何求出 Yt = α + βXt + ut 中 α 和 β 的估计值 和 , 使得拟合的直线为“最佳”。 直观上看，也就是要求在X和Y的散点图上穿 过各观测点画出一条“最佳”直线，如下图所示。 整理，得： 将OLS法应用于此模型，可求得β1和β2的估计值 ，从而可通过下列两式求出a和b估计值： 应当指出，在这种情况下，线性模型估计量 的性质（如BLUE,正态性等）只适用于变换后的参数估计量 ，而不一定适用于原模型参数的估计量 和 。 例2.8 上例在确定货币需求量的关系式时，我们实际上给模型加进了一个