2017年银行从业初级资格《风险管理》章节考点(2).docxVIP

　　管理市场风险的有效办法。　　分为自我对冲和市场对冲，前者比如同时买入具有收益负相关的资产比如股票和债券，后者比如通过衍生产品市场进行对冲比如进行利率和汇率的互换等。　　所谓自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。　　市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险又称残余风险，通过衍生产品市场进行对冲。　　133风险转移　　第一种，存款保险公司，比如美国存款保险公司;第二种，更为积极、主动，比如资产支持证券、等。　　134风险规避　　不做业务，不承担风险。　　过于消极。　　135风险补偿　　对于高风险的客户和业务，提高金融产品价格。　　14商业银行风险与资本重点　　本节是风险管理这门课程的核心和基础，资本分为三种资本，三种资本的含义及它们之间的区别和联系是考试的重点和热点。　　141资本的概念和作用　　1资本的概念　　资本是指会计资本，也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。　　商业银行是以负债经营为特色的，其资本较少，融资杠杆率很高。　　2资本的作用　　1为商业银行提供融资;　　2吸收和消化损失，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源;　　3限制商业银行过度业务扩张和风险承担;　　4维持市场