2017年银行从业初级资格高频考点：银行管理(2).docxVIP

　　三流动性风险　　1流动性覆盖率　　流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。　　流动性覆盖率的计算公式为　　流动性覆盖率=合格优质流动性资产未来30天现金净流出量100　　合格优质流动性资产是指满足相关条件的现金类资产，以及能够在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。　　未来30天现金净流出量是指在相关压力情景下，未来30元的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。　　商业银行的流动性覆盖率应当不低于100。　　2流动性比例　　流动性比例的公式为　　流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额×100　　商业银行的流动性比例应当不低于25。　　商业银行应当在法人和集团层面，分别计算未并表和并表的流动性风险监管指标。　　3同业市场负债依存度　　根据《关于规范金融机构同业业务的通知》要求，单家商业银行同业融入资金余额不得超过该银行负债总额的三分之一。　　四市场风险　　根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞头寸与资本净额之比，不得超过20。　　五操作风险　　根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行操作风险损失收入比，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比，不得超过025。