计量经济学9多重共线性.pptVIP

多重共线性 Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的来源 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分步回归与多重共线性 回顾6项基本假定 （1）解释变量间不相关（无多重共线性） （2）E(ui)=0 （随机项均值为零） （3）Var(ui)=?2 （同方差） （4）Cov(ui, uj)=0（随机项无自相关） （5）Cov(X, ui)=0（随机项与解释变量X不相关） （6）随机扰动服从正态分布。 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 在矩阵表示的线性回归模型