第六章-银行风险管理知识讲解.pptVIP

第三篇?商业银行管理篇;;6.1银行风险管理概述;一、风险及银行风险的含义;;;;;四、银行风险管理的三大驱动力;;6.2商业银行的主要风险;流动性风险;;;商业银行流动性风险的管理;1 、资产管理理论（从商业银行出现到20世纪50年代） 产生背景 基本思想 三个阶段 ;资产管理理论的演进经历了三个阶段;商业性贷款理论 ;;资产转移理论（转换理论）;;;预期收入理论 ;;.2、负债管理理论 即银行将经营管理的重点转移到负债这一方面，从而形成的一系列管理理论。 ;;;; 3、 资产负债综合管理理论 产生背景： 20世纪70年代中期以后的经济滞涨。 业务实现了电脑化、综合化和国际化。 商业银行风险日益突出，出现新的表外业务风险。 负债管理逐渐成熟。;;;;讨论：;信用风险;2.信用风险特征：;3.信用风险度量;新型度量方法：;4.信用风险的控制;;商业银行利用实物期权对冲信用风险图示;商业银行利用违约期权对冲信用风险图示;市场风险; 市场风险的计量与管理;1.利率敏感性分析与缺口管理;;;;;举例说明：;;;;2.持续期缺口及管理;;;;;;;商业银行持续期缺口模型 指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标。 ;持续期缺口DGAP =资产的持续期－（负债/资产）×负债的持续期 即 DGAP=DA–μDL 由于负债小于资产，因此系数μ﹤1。 这里的DA和DL是各项资产和负债持续期的加权平均值，权数是各项资产（负债）占总资产（负债）的比例。 ;; ?PA - ?PL= - PA[DA - （PL/ PA）DL] ?i/（1+i） ? = - PA×DGAP×?i/（1+i） ;对于持续期缺口为正的银行，在市 场利率上升时，银行净值减少；在市场利率下降时，银行净值增加； 对于持续期缺口为负的银行，在市场利率上升时，银行净值增加； 在市场利率下降时，银行净值减少。;有效持续期缺口和利率变动对银行价值的影响 ;;; 西南银行资产负债表 ;商业贷款持续期=（98/1.14+98×2/1.142+798×3/1.143）/700=2.65 (年) 国库券持续期=（24/1.12+24×2/1.122+…+24×8/1.128+224×9/1.129）/200 =5.97 （年） 资产持续期=（700/1000）×2.65+（200/1000）×5.97=3.05（年） 大额可转让定期存单持续期=（40/1.1+40×2/1.1 2+40×3/1.13+440×4/1.14）/400=3.49（年） 负债持续期=（520/920）×1.00+（400/920）×3.49=2.08（年）　　　　　　　　 持续期缺口=3.05-（920/1000）×2.08=1.14（年） ;商业贷款的市场现值变动= -（2.65×700/1.14）×0.01=-16.3（万元） 国库券的市场现值变动= -（5.97×200/1.1）×0.01= -10.7（万元） 定期存款的市场现值变动= -（1.00×520/1.09）×0.01= -4.8（万元） 4年期可转让定期存单的现值变动=-（3.49×400/1.1）×0.01= -12.7（万元） ; 西南银行变化了的资产负债表（利率上涨1%） ; 资产持续期=684/973×2.64+189/973×5.89=3.00（年） 负债持续期=515／902×1+387/902×3.48=2.06（年） 持续期缺口=3.00 -902/973×2.06=1.09（年） 总资产价值变化= -27（万元） 总负债价值变化= -18（万元） 股本变化= -9（万元） ;（二）在险价值法（内部模型法）;;;市场风险控制方法;市场风险相关讨论：;操作风险;BBA关于操作风险的界定 ;对银行操作风险的认识：;操作风险案例分析;操作风险部分典型案例（国际）;国内银行近年部分操作损失事件 ;中国农业银行包头分行;国有商业银行损失事件数目（根据公开媒体报道）;国有商业银行损失金额;损失按地区划分;操作风险的特点;;操作风险的控制措施;操作风险度量方法体系;;;;;