山东省人均GDP的时间序列分析及预测.doc

山东省人均GDP的时间序列 模型的建立与预测 摘要 人均GDP 是各级政府和学术界经常使用的主要指标之一，科学预测人均GDP 有着十分重要的意义。本文建立了山东省人均GDP 的时间序列模型，分析并预测了2008年到2012年的山东省人均GDP将保持高速增长情况。 关键词：人均GDP 时间序列 ARMA模型 Establishment and Forecast on Non-Stationary Time Series of the Per-capita GDP of Shando Abstract Per-capita GDP is one of the major and frequently used indexes to governments at all levels and academic circles and predicting per-capital GDP scientifically has great significance. This essay establishes the non-stationary time series model of per-capital GDP of Shandong Province, and analyzes and forecasts per-capital GDP of Shandong Province will have a fast development from 2008 to 2012 . Key words：per capita GDP non-stationary time series ARMA model 时间序列预测是通过对预测目标自身时间序列的处理来研究其变化趋势的。即通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变化的规律，将这种规律延伸到未来从而对该现象的未来作出预测。文中讨论的ARMA 模型是一类常用的随机时序模型。由博克斯（Box）、詹金斯（Jenkins)创立，亦称B-J方法。它是一种精度较高的时序短期预测方法。其基本思想是:某些时间序列是依赖于时间t的一组随机变量，构成该时序的单个序列值虽然具有不确定性。但整个序列的变化却有一定的规律性，可以用相应的数学模型近似描述。通过对该数学模型的分析研究，能够更本质地认识时间序列的结构与特征达到最小方差意义下的最优预测。 1.研究背景和意义 人均GDP作为衡量一个国家和地区经济发展水平和综合经济实力的重要指标，其增长具有其内在的规律性；人均GDP不仅考虑了经济总量的大小，而且结合了人口多少的因素。在国际上被广泛用于评价和比较一个国家和地区经济发展水平，在我国用人均GDP反应区域经济增长和发展情况会更加富有现实意义。 我国省区经济是国民经济的重要组成部分，而省区经济又具有独立相对性。山东省作为我国的经济大省，GDP始终排在全国前列，尤其现在正在进行的“海上山东”和“蓝色经济区”等建设活动的情况下，研究山东省GDP的统计规律性和变动趋势，对于地方政策的制定有特别重要的意义。因此本文以山东省1978年-2008年人均GDP历史数据为样本，通过 ARMA模型对样本进行统计分析，以揭示山东省人均GDP变化的内在规律性。 表1：山东省人均GDP历史数据（1978年-2008年） 单位：元 年份（NF） 人均GDP（Y） 年份（NF） 人均GDP（Y） 1978 316 1994 4441 1979 350 1995 5701 1980 402 1996 6746 1981 472 1997 7461 1982 531 1998 7968 1983 611 1999 8483 1984 765 2000 9326 1985 887 2001 10195 1986 956 2002 11340 1987 1131 2003 13268 1988 1395 2004 16413 1989 1595 2005 20096 1990 1815 2006 23794 1991 2122 2007 27807 1992 2556 2008 33083 1993 3212 　 　 数据来源：《2009年山东统计年鉴》 2.人均GDP的时间序列分析 2.1数据的平稳性检验 本文以山东省人均GDP历史数据（1978年-2008年）为样本进行分析，数据见表1。由于用非平稳序列来建立模型会出现虚假回归问题，即尽管基本序列不存在任何关系，也会得到回归模型。因此，要建立模型，随机序列必须是平稳的。所以，首先，我们对数据进行平稳性检验。由图1我们发现山东省人均GDP从1978年到2008年一直保持较高速的增长趋势，原始序列含有指数趋势，具有明显的非平稳性。