第十章新教材节-华中科技大学管理学院资料.pptVIP

计量经济学主讲人：薛明皋 * 第2篇 放松经典模型的假定 第10章 多重共线性:回归元相关会怎么样? 第11章 异方差性:误差方差不是常数会怎么样? 第12章 自相关:误差项相关会怎么样? 第13章 计量经济模型:模型设定和诊断检验 OLS经典假设 假定分类：对模型、干扰项ui和数据的假定 1、回归模型对参数而言是线性的； 2、各自变量X的值在重复抽样中是固定的； 3、对给定的X，随机干扰项ui的均值为零； 4、对给定的X，随机干扰项ui的方差不变； 5、对给定的X，随机干扰项ui无自相关； 6、随机干扰项ui是正态分布的。 7、观测次数必定大于自变量的个数； 8、自变量的取值必须有足够的变异性； 9、干扰项ui与各X是独立的或不相关； 10、自变量之间无准确的线性关系； 11、回归模型是正确设定的； 第一类假定（模型、随机干扰项ui ）面临的问题 1、要偏离一个具体的假定多远才会产生不可忽视的差别，如自相关问题； 2、在一个具体问题中，怎样能发现某一假定是否被破坏？如正态性检验； 3、如果一个或多个假定是错误的，我们能采取什么补救性措施，如异方差问题等。 1、某一具体问题的严重性如何？ 如多重共线性问题； 2、怎样确定数据问题的严重性？ 3、一些数据缺陷是否容易得到补救？ 记住：由于各种原因，无法对这些问题都给出令人满意的答案。 第二类假定（数据）面临的问题 第10章 多重共线性 §10-1 多重共线性的概念 §10-3 多重共线性的检验 §10-2 多重共线性的后果 §10-4 克服多重共线性的方法 对于模型 Yi=b0+b1X1i+b2X2i+?bkXki+mi i=1,2,?n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 §10-1 多重共线性的概念 如果存在 c1X1i+c2X2i+?ckXki=0 i=1,2,?n 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性(此时利用最小二乘法推导出的正规方程没有唯一解)。 如果存在 c1X1i+c2X2i+?ckXki+vi=0 i=1,2,?n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为一般共线性(近似共线性)或交互相关(intercorrelated)。 完全共线性与一般共线性 在矩阵表示的线性回归模型 Y=Xb+m中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 如：X2= lX1，这时X1与X2的相关系数为1，则X2对Y的作用可由X1代替。 ? ? ? ? ? ? ? = kn n n k k X X X X X X X X X X L L L L L L L L 2 1 2 22 12 1 21 11 1 1 1 n×(k+1) 注意：完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 例 |X扻|=0 近似共线性 虽然解释变量之间 不存在完全共线性，但是一些解释变量之间高度相关。例如： 152 150 30 129 120 24 97 90 18 75 75 15 52 50 10 X3* X3= X2×5 X2 样本向量X2与X3*的相关系数为0.9959。 从相关系数的角度分析，有三种可能： （1）rxi xj = 0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。 （2）| rxi xj | = 1，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度就非常困难。 （3）0 |rxi xj | 1，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的是这种情形。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。 我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。 (1) 数据采集所用的方法。如抽样限于总体中各自变量所取值的一个有限范围内； (2) 模型或从中取样的总体受到