电大专科金融市场学试题.docVIP

电大专科金融市场学试题 　　 篇一：金融市场学复习资料 　　 金融市场学复习 　　 一、题型及分值 　　 1.选择题：单选；20*2=40分 　　 2.判断题：打√×或者写T,F；20*1=20分 　　 3.分析题 　　 三个或者四个小题，一共40分。 　　 全部题均为计算分析，需要写清楚计算步骤或过程，至少保留小数点后面两位。 　　 二、考试范围 　　 第1章，不包含1.6金融创新部分 　　 第2章，不包含2.5资产管理公司 　　 第3章，3.1和3.2 　　 第9章 　　 第10章 　　 第11章，不包含11.5收益率曲线理论部分 　　 第13章 　　 第14章，不包含14.7电子交易 　　 第15章，15.1 　　 第17章，不包含17.5,17.6 　　 各位老师可根据自己的教学情况，在复习以及阅卷的时候灵活掌握。 　　 三、各章主要知识点： 　　 Chapter01 　　 ?金融资产 　　 ?概念、有形资产、无形资产 　　 ?债务工具、权益工具 　　 ?金融资产定价的基本原则 　　 ?金融风险的常见类型 　　 ?金融资产的基本经济功能 　　 ?金融市场 　　 ?金融市场的基本功能 　　 ?金融市场的分类 　　 ?全球化（一体化的原因、全球金融市场划分） 　　 ?衍生品市场 　　 ?期货、期权 　　 ?看涨期权、看跌期权的差别 　　 Chapter02 　　 ?金融机构 　　 ?基本概念 　　 ?金融机构服务的内容 　　 ?金融中介机构的概念 　　 ?金融中介机构的职能 　　 ?金融机构负债的类型以及常见的例子 　　 ?金融风险 　　 ?各个风险的基本含义 　　 Chapter03 　　 ?存款性金融机构 　　 ?包括…… 　　 ?收入来源 　　 ?利率风险 　　 ?商业银行面对利率风险的具体表现 　　 ?采取何种策略 　　 ?流动性管理 　　 ?存款性机构流动性的来源 　　 ?次级储备 　　 ?商业银行 　　 ?银行业务：个人业务；机构业务 　　 ?银行资金来源 　　 ?存款的类型、法定准备金、联邦基金市场及联邦基金利率、贴现窗口、 　　 ?资本充足率 　　 Chapter09 　　 ?金融资产的11个特性 　　 ?金融资产的定价 　　 ?如何计算 　　 ?合适的贴现率 　　 ?价格波动性 　　 ?影响价格波动性的三个因素 　　 ??给定债券信息计算久期 　　 ?用久期估算债券价格波动幅度 　　 Chapter10 　　 ?理论决定理论 　　 ?费雪理论（S-I） 　　 ?影响均衡利率的因素：社会储蓄倾向、技术提升、企业盈利预期等 　　 ?名义利率和真实利率 　　 ?费雪理论的扩展——可贷资金模型 　　 ?流动性偏好理论(Md-Ms) 　　 ?影响均衡利率的因素：物价水平、收入水平、央行货币供应规模 　　 ?利率结构 　　 ?债券的要素 　　 ?到期收益率 　　 ?基准利率 　　 ?利差 　　 ?影响利差的因素：发行主体、信用状况、到期期限、内嵌选择权、税收状况、流动性 　　 Chapter11 　　 ?收益率曲线 　　 ?什么是收益率曲线 　　 ?基本形状 　　 ?即期利率（spotrates） 　　 ?什么是即期利率 　　 ?用国债收益率曲线信息计算即期利率 　　 ?用即期利率计算债券价格 　　 ?远期利率 　　 ?什么是远期利率；下标的含义 　　 ?用即期利率计算远期利率（公式） 　　 ?用短期利率分析长期利率（公式） 　　 ?国债收益率曲线历史形状 　　 ?斜率为正：normal，steep 　　 ?斜率为负：inverted 　　 ?水平的 　　 Chapter13 　　 ?传统发行方式 　　 ?投行机构在新证券发行中的职能 　　 ?承销业务、承销商 　　 ?承销方式 　　 ?总价差 　　 ?承销团和分销团 　　 ?监管 　　 ?SEC 　　 ?注册声明 　　 ?尽职调查（duediligence） 　　 ?其他发行方式 　　 ?买断发行、拍卖、优先认股 　　 ?私募 　　 ?概念 　　 Chapter14 　　 ?二级市场的功能 　　 ?提供信息（定价）；流动性 　　 ?交易场所 　　 ?交易所 　　 ?OTC 　　 ?市场结构 　　 ?连续市场 　　 ?定时市场 　　 ?完美市场 　　 ?什么是完美市场 　　 ?卖空机制 　　 ?BrokerDealer 　　 ?经纪商 　　 ?交易商（做市商） 　　 ?有效市场 　　 ?运行有效 　　 ?价格有