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选择性样本模型;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”;“Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。;一、社会经济生活中的选择性样本问题 ;1、“截断”（truncation）问题 ;2、“归并” (censoring)问题 ;二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然???计 ;1、思路;2、截断分布 ;;3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计 ;;求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。 由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。;4、演示例题—农村居民消费模型;样本观测值;选择截断数据ML估计;将样本视为不受限制的随机抽取 ;将样本视为人均消费大于1500元的范围内随机抽取 ;将样本视为在人均消费大于1500元、小于6000元的范围内随机抽取 ;比较3种假设下的对数似然函数值可见，随着截断区间的缩小，抽取同一个样本的概率增大，致使对数似然函数值增大。 ;5、为什么截断被解释变量数据模型不能采用普通最小二乘估计 ;;由于被解释变量数据的截断问题，使得原模型变换为包含一个非线性项模型。 如果采用OLS直接估计原模型： 实际上忽略了一个非线性项； 忽略了随机误差项实际上的异方差性。 这就造成参数估计量的偏误，而且如果不了解解释变量的分布，要估计该偏误的严重性也是很困难的。 ;三、“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计 ;说明;1、Heckman两步修正模型;模型 为了研究企业经理报酬W与影响因素X之间的关系，在上市公司中随机抽取n1个企业为样本，建立如下的模型： ;修正原理;2、Heckman两步估计步骤 ;四、“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计 ;1、思路;单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： ;2、“归并”变量的正态分布 ;3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计 ;如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有 ;4、演示例题;选择归并估计;估计结果;比较不受限制和归并假设下的对数似然函数值可见，将样本中3个5800元的观测值视为≥5800元的归并时，抽取该观测值的概率显著增大，致使模型估计的对数似然函数值显著增大。 ;5、归并被解释变量模型最大似然估计的条件 ;五、选择性样本的经验判断和检验 ;1、经验判断 ;2、选择性样本模型的检验 ;LR统计量