第十二章 约束问题算法（I）.pptVIP

第十二章 约束问题算法（I） ——罚函数法、乘子法 约束最优化问题 相应的KKT条件为 如何求出KKT点？ 等式约束二次规划 其中， 假设 相应的KKT系统为 即 等式约束二次规划有唯一解的条件 等式约束二次规划有唯一解的条件 解二次规划的有效集法 二次规划的K-K-T系统： 由于不等式约束的出现，不能直接用以上KKT系统求解。 （11.1） （11.2） 凸规划 局部最优解是全局最优解 （11.8） 是(11.2)的KKT点 是(11.8)的KKT点 有效集法的基本思想：将问题转化为求解等式约束问题。 在每次迭代中，以已知可行点为起点，把在该点的有效约束 作为等式约束，在此约束下极小化目标函数，而其余的约束 暂且不管。求得新的比较好的可行点后，再重复以上做法。 问题：如何判断一个可行点 是问题的最优解？如何产生 工作集Ak? 定理11.2.1 （11.11） 注意： 判断可行点是最优解的方法 定理11.2.2 确定工作集的方法 定理11.2.3 算法11.1(二次规划的有效法)