概率密度函数的窗函数估计.pptVIP

概密的窗函数估计法 * By: Mamba Never Out 类概密的非参数估计 参数估计要求类概密的函数形式是已知的（如正态分布），但是常见的一些函数形式很难拟合实际的类概密。这时候就要用到非参数估计，也称为总体推断。即直接用已知样本去估计总体密度分布。它适用于类概密的函数形式和相关参数均未知的情况，此时就要用给定的样本确定类概密的函数形式和参数。 * * 记 类的概密 ，则随机矢量 落入区域R中的概率为 设有N个样本是从上述概密为 的总体中独立抽取的，N个样本中有 k个样本落入区域 R中的概率 服从离散随机变量的二项分布： 其中：P是样本落入R内的概率， 是k个样本落入R内的概率。二项分布在均值附近有一个陡峭的峰，可知，k的数学期望E[k]=NP k ,所以对概率P的估计为： * 设 在R内连续变化，当R逐渐减少的时候，小到 在R上几乎没有变化时，则： V是R包围的体积。 所以得到： * 上面就是 的估计值，与样本数N， 包含 的区域R的体积V，及落入V中的样本数k有关 * 为了提高 处的概密 的估计精度。 构造一串包括 的序列