信号相关分析与主元分析.pptVIP

THANKS * ǒǒ 标准化后的随机向量 X?= (X1?, X2? , … , Xp? ) ?的协方差阵??就是原随机向量X的相关阵R .从相关阵R 出发求主成分, 记主成分向量为 Z?= (Z1?, Z2? , … , Zp? )? 则Z?有与总体主成分相应的性质. X 的相关阵R 的特征值为 ?1? ≥?2? ≥… ≥ ?p? ≥ 0 , ?1 ? , ?2 ? , … , ?p ? 为相应的单位正交特征向量, 则X ?的第i主成分为 Zi? = ai ? ? Xi? ( i =1 ,…, p ). 其中 A ? = (?1 ? ?2 ? … ?p ? ) X?= (X1?, X2? , … , Xp? ) ? Z?= (Z1?, Z2? , … , Zp? )? Z ? = A?? X ?, Zi? = ai? ? Xi? 性质1 主成分Zk?与标准化变量Xi?的相关系数为 其中ak? = (a1k? , a2k? , … , apk? )?是 R 对应于?k?的单位正交特征向量. 性质2 性质3 定义 称 为主成分Zk 的贡献率; 又称 为主成分Z1 , … , Zm的累计贡献率. ? ? ? 定义 将前m 个主成分 Z1 ,