《第七章多重共线性》-(精选)课件.pptVIP

* 第7章 多重共线性 非多重共线性假定 多重共线性的经济解释 多重共线性的后果 多重共线性的检验 多重共线性的克服方法 案例分析（3例） 1．非多重共线性假定 　　rk (X X ) = rk (X ) = k 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。 ? rxi xj ? ?1, ? rxi xj ? 不近似等于1。 就模型中解释变量的关系而言，有三种可能。 （1）rxi xj = 0，解释变量间相关系数等于0。（少见） （2）? rxi xj ? = 1，解释变量间完全相关。（少见） （3）0 ? rxi xj ? 1，解释变量间存在一定程度的线性相关。 （常见） 因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。 2．多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济收缩期，收入、消费、就业率等又都下降。当这些变量同时进入模型后就会带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 3．多重共线性的后果 4．多重共线性的检验 （1）初步观察。当模型的拟合优度（R 2）很高，F值很高，而每个回归参数估计值的方差Var(?j) 又非常大（即