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上海证券交易所 交易型开放式指数基金 券商技术系统变更说明 （修订稿） 二零一零年一月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 总则 3 2 业务介绍 4 2.1 代码 4 2.2 发行 4 2.3 ETF基金及股票属性控制 5 2.3.1 ETF基金份额 5 2.3.2 股票 5 2.4 申购赎回清单 5 2.4.1 文件名 5 2.4.2 申购赎回清单传输方式 7 2.4.3 申购 7 2.4.4 赎回 8 2.5 申购赎回成交回报 8 2.6 现金替代 10 2.6.1 申购记录中的非沪市现金替代额 10 2.6.2 申购记录中的沪市现金替代额 10 2.6.3 赎回记录中的非沪市现金替代额 10 2.6.4 赎回记录中的沪市现金替代额 10 2.6.5 申购时现金替代比例 10 2.7 IOPV计算 11 2.8 二级市场交易 11 总则 为使参与上海证券交易所（以下简称上证所）交易型开放式指数基金（以下简称ETF）业务的会员公司能够更好地了解相关技术系统，并尽早做好会员公司端技术系统的改造工作准备，本所编制和发布本指南文档。 编制本文档的依据：本所原有的技术系统接口； 本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统改造对会员公司带来的影响； 参与券商：证监会认可的具有基金代销资格的券商可以参加网上现金IPO认购，能够参与申购赎回业务的券商名单由各基金公司公布； 如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更； 本文中未涉及的内容请参考上证所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公布的业务实施细则及现有业务规则； 根据跨市场ETF业务，对本文档进行修订（2010 本文档所提跨市场ETF，暂不包含跨境ETF。 业务介绍 本文将按照基金发行、申购、赎回、二级市场交易、信息发布内容等来介绍。 代码 每个ETF分配6个代码，依次为二级市场交易代码、申购赎回代码、沪市资金代码、认购代码、发行资金代码、非沪市资金代码。 发行 通过上证所进行的ETF基金发行是网上现金认购。 网上发售为期一天，假设网上发行日为T日。 T日： 投资者通过参与券商进行申报，券商冻结投资者相应的认购资金。 投资者认购时，申报代码为认购代码，买卖方向为买，认购价格为基金公司公布的认购价格。单一账户最低认购份额及累进要求参见基金公司公布的内容。每笔认购最多申。 认购时无成交回报； 允许重复申购，允许撤单； 交易系统实时检查申报的PBU权限，若该PBU不具有基金认购资格，则实时反馈认购失败； 闭市后，券商会收到买进发行资金代码的成交回报。 T＋2日： 上证所将认购结果发送给券商； 券商收到卖出发行资金代码的成交回报和买进认购代码的成交回报； 券商根据收到的成交回报扣款； ETF基金及股票属性控制 ETF基金份额 当日买入的ETF基金份额，不可以卖出，但可以赎回。 当日申购得到的ETF基金份额，可以卖出，但不能赎回。 股票 投资者当日买入的股票，不得卖出，但可以用于申购ETF基金份额。 投资者当日赎回基金份额得到的股票，可以卖出，但不得用于申购ETF基金份额。 申购赎回清单 申购赎回清单主要包括基金基本信息、T日交易信息和成分股票篮和预估现金差额部分。 备注：本申购赎回清单结构只是作为参考文档，具体数据内容和结构由基金公司公布； 文件名 现有ETF的公告文件名不变，后续新增ETF的公告文件，命名规则如下：510***MMDD.ETF，具体请参见市场参与者接口5.7ETF公告文件。 以下仅描述跨市场变更内容。 该文件分为两个部分，第一部分说明基本信息，用[ETF50]、[ETF180]、[ETFHL]等标识开头。第一部分和第二部分之间的分隔行为TAGTAG。第二部分的结束行为ENDENDEND。 每一行之间用0D0A来分隔。 第一部分采用item=value这样的方式。英文字母，大小写无关。比如： “Fundid1=5100 序号 字段名 字段描述 类型 1 Fundid1 申购/赎回时使用的一级市场基金代码 比如510051 C6 2 CreationRedemptionUnit 每个篮子（最小申购赎回单位）对应的ETF份数，目前为1000000份 取值范围：[0 C8 3 MaxCashRatio 最大现金替代比例，总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：5.551％在文件中用0.05551表示 取值范围：[0.00001，1] C7 4 Publish 是否需要发布IOPV C1 5 CreationRedemption 申购和赎回