国际物流风险评估的研究.pptVIP

2010年电子商务及电子政务国际会议关于国际物流风险评估的研究 专业： ******* 姓名：******* 报告大纲 一、研究背景 二、国际物流风险评估模型 三、案例分析 四、结论 研究背景 随着近年来中国对外开放的进一步发展，我国的进出口货物以每年30%的增长率平均增长。这一趋势给我国国际物流企业带来发展机遇，但同时也存在着许多风险(例如：时间久、路线长、过多的联系等)。而我国对国际物流风险管理的研究却比较少，因此当企业面临风险管理时，对于国际物流管理理论与风险评估的方法研究变得尤为迫切。 主要研究内容 由于缺乏国际物流公司科学的风险评估方法，本文结合实际环境和国际物流业的特征，并使用概率论的知识来学习怎样在风险管理的过程中进行风险评估。 提出国际物流风险评估的方法。并通过实例对该方法的可行性进行分析。文中风险评估的风险程度主要指与国际物流业作业紧密联系的纯粹风险，包括国际物流货物的损失和对第三方合法的赔偿责任。 风险评估 1、定义：风险评估是风险管理重要的一部分，它是指在风险识别的基础上通过建立一个系统模型来解决问题，并定量分析风险因素的影响，评估各项风险的发生几率和每项可能导致的损失。然后在项目中发现关键风险为这些风险的解决提供科学依据。 2、意义：风险评估是关于未来的一项必要的预测，当国际物流公司评估他们存在的风险时，方法的科学性和影响的重要性直接决定风险管理措施的有效性，并将进一步影响风险管理的最终成败；因此，对所有的国际物流公司而言，怎样进行科学并有效的风险评估是一件非常重要的事。 风险评估 据悉，目前大量的国际物流公司在做风险评估时缺乏理论依据和科学的评估方法。管理者仅根据以前的经验简单的分析事业部面临的风险因素，而不是收集、计算或分析明确的数据。然后采用基于在一定的经济补偿，将风险发生后得到的保险公司提供的有限的可保风险类型的保险单的风险转移方式。但对于其他不确定和无保险的风险，大部分公司只会保留这些风险，并承担起未来可能带来的损失。因为缺乏详细的定量分析和预测，使其无法决定这些风险的概率和它带来的损失。 国际物流风险评估模型 1、损失频率模型 1）基于二项分布的评估 2）基于泊桑分布的评估 2、损失评估模型 1）任一风险造成的损失的评估 2）一定时期内总损失的评估 3）损失范围的平均值和标准差 损失频率模型 损失频率是指在过去某一时期内风险发生的次数。在很多情况下，风险管理者会使用二项分布和泊桑分布来估算损失频率。 基于二项分布的评估 当一定时期内每次国际物流风险的危害或风险的数量很小时，采用二项分布来估算频率。在国际物流中，如果固定资产在一定时期内（一年，一季度等）发生意外事故，例如船舶碰撞，洪水或仓库失火，公司会采用二项分布来估算每个风险单位（每只船或每个仓库）的风险频率。当风险单位太大时，使用二项分布计算会很复杂，这一方法大多适用于风险单位较小的情况下。 基于二项分布的评估 函数模型： 其中：n—实验次数； x—在n次实验中A事件发生的次数； p—事件A的概率； —次数里A事件发生的概率。 期望值： 标准差： 基于二项分布的评估 根据二项分布，得到的如下结果： a）变量系数（又称风险预测） 根据上式，我们可以得出如下结论：当p越接近1时，风险越小。 基于二项分布的评估 b）在二项分布中，用 来估算风险，R越大，风险越大。 当p=0，R=0，无风险； 当p=1，R=0，无风险； 当 时，证明得到p=0.5，也就说当概率等于 0.5时，风险最大。 基于泊桑分布的评估 通过对国际物流公司的历史数据或风险管理者的经验研究，当一种国际物流风险单位危险发生的次数在风险评估期间内，或者风险单位的数量很大时，采用泊桑分布。 在国际物流中，如果公司发现一个风险单位在评估期间内危险发生很多次，例如国际船舶，因船舶在糟糕天气下易受损伤，一只船在一个风险评估年度里可能有很多风险，企业会采用泊桑分布来估算每只船的风险率，或者会估算风险发生范围内的次数。在估算大