第10讲特殊解释变量.pptVIP

第8章 模型中的特殊解释变量 §8.1 随机解释变量（一般性了解） §8.2 工具变量 §8.3 滞后变量（一般性了解） §8.4 虚拟变量（重点）（分段线性回归不讲） §8.5 时间变量 §8.1 随机解释变量 (Random Independent Variable) 单方程线性计量经济学模型基本假设： 解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量； Cov(Xi,?i)=0，即解释变量与随机项不相关。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 补充一些基本概念 (一)、大小样本特征 小样本特性：样本容量有限时的统计特性。 大样本特性：小样本时不具备的统计性质，样本容量增大时，随机量的统计特性。 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。以一元线性回归模型为例： 1. 随机解释变量X与随机误差项?不相关 OLS估计量仍然是无偏估计量： 2. X与?不独立，也不相关，即Cov(Xi, ?i)=0 OLS估计量是有偏的，但具有一致性： 3. X与?具有高度相关性，即Cov(Xi, ?i)≠0 OLS是有偏的，且不具有一致性。 1. 工具变量的选取 2. 工具变量的应用 对于多元线性模型 3. 工具变量法估计量是一致估计量 1. 在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的。 §8.3 滞后变量 (Lagged Variable)（一般性了解） 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct=?0+?1Yt+?2Yt-1+?3Yt-2+?t 其中，Yt-1，Yt-2为滞后变量。 产生滞后效应的原因： 1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。 1. 外生变量分布滞后模型 模型中没有滞后被解释变量，仅有外生解释变量X的当期值及其若干期的滞后值： 2. 分布滞后模型的参数估计 无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。 有限期的分布滞后模型，OLS会遇到如下问题： (1) 没有先验准则确定滞后期长度 (2) 如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行估计和检验 (3) 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。 各种方法的基本思想：都是通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。 (1)经验加权法 根据实际问题的特点、实际经验给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。 权数据的类型有：递减型、矩型、倒V型 （2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 （3）柯依克（Koyck）方法 将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 3. 自回归模型 自回归模型的参数估计 估计时的主要问题：滞后被解释变量的存在可能导致它与随机扰动项相关，以及随机扰动项出现序列相关性。 对自回归模型的估计主要需视滞后被解释变量与随机扰动项的不同关系进行估计。 通常采用工具变量法、广义差分法等估计方法。 §8.4 虚拟变量 （Dummy Variables） 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入规则 三、虚拟变量的作用 一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量， 如：职业、性别、 民族、不同历史时期、季节差异、企业所有制性质不同、战争、自然灾害因素的影响等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（Dummy Variables），记为D。 例如，反映性别的虚拟变量可取为：