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中国能源需求向量自回归模型的建立与分析 中国能源需求向量自回归模型的建立与分析 柳彬德 ， 张丽峰 （东北大学秦皇岛分校， 河北 秦皇岛 066004） 摘 要 ： 随着我国经济的快速发展 ， 对能源需求日益增加 ，在未来一段时期内 ，如何科学地预测我国能源需求量 ， 对 于保证经济的可持续发展 、小康社会目标的实现与和谐社会的构建具有重要的现实意义 。 向量自回归模型是基于数据的统 计性质建立模型 ，把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型 ， 是处理多个相关经济指 标的分析和预测最容易操作的模型之一 ， 常用于预测相互联系的时间序列系统 。 能源需求量是由煤炭 、 石油 、 天然气等一 次能源的消费量组成 ， 他们之间存在着密切的联系 ， 基于此 ， 应用 VAR 模型对我国中长期的能源需求总量 、 煤炭 、 石油 、 天然气的消费量进行预测 ， 为科学地制定能源发展战略提供理论指导 。 关键词 ： 能源需求 ；向量自回归模型 ； 预测 中图分类号 F064.1 文献标识码 A 文章编号 1004- 292X 2009 02- 0085- 04 ： ： ： （ ） 一 、 引言 的宏观经济问题，用来做政策分析和预测，在实际应用中，由 经济增长与能源需求关系密切，两者相互影响，相互促 于这些模型的预测效果并不令人十分满意，所以联立方程模型 进 。随着我国国民经济的发展，对能源需求日益增加 。科学地 也招致一些批评 。疑问主要集中在零约束的假定条件以及对变 预测我国中长期能源需求量，对于经济的可持续发展具有重要 量进行内生与外生的划分上 。为达到可识别的目的就要对变量 的意义 。能源需求预测的方法很多，如时间序列法，回归分析 实行零约束 。当模型不可识别时，通常是加入一些额外的不同 法，能源消耗弹性系数法，投入产出法等 。但这些方法都存在 变量于不同的方程从而满足识别条件 。这些新加入变量的解释 一定的局限性，只反映单一的因素或几个主要的因素对能源需 能力有时是很弱的 。如果变量是非平稳的，则违反了假定条 求的影响，影响因素与能源需求的关系主要是线性的 、静态 件 。这也是造成预测效果不佳的原因之一 。 的 。而向量自回归模型是用一种动态的非结构性的方法来建立 1980年西姆斯提出向量自回归 (VAR) 模型 。VAR 模型是用 变量之间关系模型，推动了经济系统动态性分析的广泛运用， 模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归 。 这种模型常用于预测相互联系的时间序列系统，近年来受到越 VAR 模型用来估计联合内生变量的动态关系，而不带有任何事 来越多经济工作者的重视 。 先的约束条件 。这种模型目前已得到广泛应用 。 向量自回归模型系统内每个方程有相同的右侧变量，而这 假设 Y 是一个 N ×1阶时间序列向量， Y t （ …… ）