数据包络分析DEA方法.pdfVIP

二、 数据包络分析 (DEA) 方法 数据包络分析 (data envelopment analysis, DEA) 是由著名运筹学家 Charnes, Cooper 和 Rhodes 于 1978 年提出的，它以相对效率概念为基础，以凸分析和线性规划为工具，计算比较具有相同类型的决策单元 (Decision making unit ，DMU) 之间的相对效率，依此对评价对象做出评价 。DEA 方法一出现，就以其独 特的优势而受到众多学者的青睐，现已被应用于各个领域的绩效评价中 [2],[3] 。在介绍 DEA 方法的原理之 前，先介绍几个基本概念 : 1. 决策单元 一个经济系统或一个生产过程都可以看成是一个单位 ( 或一个部门 ) 在一定可能范围内，通过投入一定 数量的生产要素并产出一定数量的 “产品 ”的活动。虽然这种活动的具体内容各不相同，但其目的都是尽可 能地使这一活动取得最大的 “效益 ”。由于从 “投入 ”到 “产出 ”需要经过一系列决策才能实现，或者说，由于 “产出 ”是决策的结果，所以这样的单位 (或部门 )被称为决策单元 (DMU) 。因此，可以认为，每个 DMU( 第 i 个 DMU 常记作 DMU i )都表现出一定的经济意义，它的基本特点是具有一定的投入和产出，并且将投入 转化成产出的过程中，努力实现自身的决策目标。 在许多情况下，我们对多个同类型的 DMU 更感兴趣。所谓同类型的 DMU ，是指具有以下三个特征 的 DMU 集合：具有相同的目标和任务；具有相同的外部环境；具有相同的投入和产出指标。 2. 生产可能集 设某个 DMU 在一项经济 (生产 )活动中有 m 项投入，写成向量形式为 x (x , ,x )T ；产出有 s 项，写 1 m 成向量形式为 y ( y , , y )T 。于是我们可以用 (x , y) 来表示这个 DMU 的整个生产活动。 1 s 定义 1. 称集合 T {( x , y) | 产出能用投入生产出来y x } 为所有可能的生产活动构成的生产可能集。 在使用 DEA 方法时，一般假设生产可能集 T 满足下面四条公理 : 公理 1( 平凡公理 ): ( xj , y j ) T , j 1, 2 , , n 。 公理 2( 凸性公理 ): 集合 T 为凸集。 如果 ( xj , y j ) T , j 1 , 2 , , n , 且存在 j 0 满足 n j 1 j 1 则 ( n x , n y ) T 。 j 1 j j j 1 j j 公理 3( 无效性公理 ) ：若 ? ? ,则 ? ? 。 ，