多元线性回归模型检验方法.pdfVIP

2005年9月第5期 湖南税务高等专科学校学报 V01．18No．5 箜!!鲞(璺筮墨!塑2 11坚翌坐堕坚婴塑!坠垦!些壁 墅￡：至塑! 多元线性回归模型检验方法豢 口 刘京娟 (湖南税务高等专科学校，湖南长沙410116) [摘要]鉴于在回归模型中模型检验的重要性，阐述了多元线性回归模型的经济意义检验、统计检验、计量 经济学检验及模型预测检验四级检验方法。 [关键词] 回归模型；砰检验；F检验；t检验；Dw检验；模型预测检验 [中图分类号】0151．23[文献标识码]A[文章编号]1008—4614一(2005)05-0048一03 一 引言 二 经济意义检验 多元线性回归模型一般形式： 经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义 Y (1) 上的合理性。其表现为检验求得的参数估计值的符号与 2／30+JBl省1+／3：2+…+卢I戈^+占 其中： 大小是否合理，是否与根据人们的经验和经济理论所拟 戈1，戈2，……，‰代表影响因素，通常是可以控制或预 定的期望值相符合。如果不符，则要查找原因和采取必要 先给定的，称为解释变量或自变量； 的修正措施，重新建立模型。 Y是所研究的对象，即预测目标，称为被解释变量或 只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检 因变量； 验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检 s代表各种随机因素对Y的影响的总和，称为随机误 验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其他方面 差项，且服从正态分布，即s—N(o，or2)； 的质量多么高，模型也是没有实际价值的。 卢f称为多元线性回归模型的回归系数； k为多元线性回归模型中解释变量的个数。 三 统计检验 根据n组观测值 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型 y：(Yl，Y2，……，Y。) 的统计学性质。它是运用数理统计的方法，对方程进行检 z1：(Xll，卫2l，……，戈n1) 验、对模型参数估计值的可靠性进行检验。主要包括拟合 戈2： (茗12，并22，……，髫n2) 优度检验、方程显著性检验、变量显著性检验等。 (一)拟合优度检验(形检验) 戈％： (Xlk，并2k，……，戈n^) 拟合优度检验是检验回归方程对样本观测值的拟合 利用最小二乘法可得回归系数危的估计值反 程度，即检验所有解释变量与被解释变量之间的相关程 则回归分析模型为 度。检验的方法是构造一个可以表征拟合程度的指标，这 Y=卢oXk+卢l菇七+卢2戈七+…+卢七z七(2) 个指标是通过对总变差(总离差)的分解而得到。 对于初步估计的回归模型能否客观揭示所研究的经 济现象中诸因素之间的关系，是否符合变量之问的客观