银行信用分析学习.pptx

银行信用分析学习; 可能发生,也可能不发生,使用概率描述. 一定发生的不是风险,是事件. 一定不发生的,不用考虑. 定量分析和定性分析 风险的类型: 大概率,大影响 ? 预防降低风险，设置应急方案。 大概率,小影响 ? 预防降低风险， 小概率,大影响 ? 买保险 小概率,小影响 ? 不予考虑;市场风险：权益风险（股价），利率风险，汇率风险，商品风险。（在险价值VaR计算市场风险） 操作风险：银行办理业务时出现的差错，是由于不完善或者有问题的内部过程、人员、系统或者外部事件而导致的直接或间接损失风险，包括IT风险，法律风险等等。 信用风险：违约风险，贷款者不能还钱而导致的银行损失的风险。使用信用衍生工具管理降低转移信用风险。主要分为: 国家风险、行业风险、个体风险、系统风险等。;风险特点：潜在性、长期性、破坏性、艰巨性。 风险测量： 对公司的信用评级。穆迪公司的评级是公认的。从aaa到ccc。 信用风险的贴水：信用风险高，要求的贴水也高，是额外补偿。 减轻信贷风险： 风险定价：风险高，贷款的利率也相对较高，是基于风险的定价。考虑因素:贷款用途、信用评级、贷款价值比和信用利差。 契约：贷款协议。 信用保险及信用衍生工具：最常用信用违约交互。 收紧：减少授信额度。 多元化：减少集中度风险，通过多元化借款人降低风险， ;信用是所有商业活动的基础。 银行靠信用生存。在人们不信任银行