随机信号分析复习_20140504.ppt

随机信号分析复习 第1章 概率论基础 1.1 概率公理与随机变量 1.2 多维随机变量与条件随机变量 1.3 随机变量的函数 1.4 数字特征与条件数学期望 1.5 特征函数 1.6 典型分布 1.1 概率公理与随机变量 1.2 多维随机变量与条件随机变量 1.3 随机变量的函数 函数形如 二元函数：二元函数表示为z=g(X,Y), 其分布函数为 1.4 数字特征与条件数学期望 基本性质 （1）线性 （2）若X1,X2,…,Xn 独立， （3）对于Z=g(X)，有 K阶矩(Moment)和(k+r)阶联合矩（或混合矩）(Joint Moment)定义如下： 绝对原点矩： 原点矩： 中心矩： 重要数字特征 均方值： 方差： 联合矩： 协方差： 相关系数： 方差和协方差的性质 无关、正交、独立三者之间的关系 1.5 特征函数 （一维）特征函数 1. 基本概念 定义1.2 随机变量X的特征函数定义为 式中 定理1.4 随机变量X的密度函数fX(x)与特征函 数ФX(v)是一对傅立叶变换。 fX(x)? ФX(-v), fX(-x)? ФX(v) 利用傅立叶变换求特征函数 先求密度函数的傅立叶变换，然后将结果中的w更换为-v； 先将密度函数的自变量x反号后再求傅立叶变换，然后将结果中的w更换为v。