金融计量学 课件(主编 张宗新) 金融计量学ch2.pptVIP

金融计量学 复旦大学金融研究院 张宗新 第二章 回归模型及其应用 学习目标 熟悉一元回归和多元回归模型及其运用； 掌握线性回归结果的t检验和F检验； 熟悉模型的稳定性检验； 熟悉虚拟变量的运用。 第二章 回归模型及其应用 第一节 一元线性回归模型及其应用 第二节 多元线性回归及其应用 第三节 线性回归模型的检验 第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验 一元线性回归模型及其应用 一、一元线性回归模型 一元线性回归模型是用于描述两个变量之间的线性关系的计量模型，它是多元线性回归模型和非线性回归模型的基础，在金融实证分析中有较广泛的运用 一元线性回归模型可表达为 （2.1） 为被解释变量或因变量； 为解释变量或自变量；为误差项或扰动项，该项表示变化中 未被 所解释的部分；为样本个数。 一元线性回归模型及其应用 古典线性回归模型包含一系列基本假设，这些假设包括： (1)随机误差项具有零均值和同方差性，即E(μi ) = 0，Var(μi ) = (2)随机误差项之间不相关，即E(μi , μj ) = 0，ij，i、j = 1, 2, …, T (3)解释变量与随机误差项不相关，即E(xi , μj ) = 0，ij，i、j = 1, 2, …, T (4)随机误差项（random