概率论与数理统计 教学课件 作者 于义良 总主编 安建业 张银胜主编 著 CHAPTER3.PPTVIP

随机向量的数学期望和方差 定义 设(X1,X2,…,X n)是n维随机向量,且每个分量的数学期望和方差都存在; 称数值向量(EX1,EX2,…,EX n)为(X1,X2,…,X n)的数学期望,简称期望; 称数值向量(DX1,DX2,…,DX n)为(X1,X2,…,X n)的方差. 第3.2节 随机向量的数字特征 定义 对两个随机向量(X,Y),若E(X-EX)(Y-EY)存在， 则称 cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY) 为X和Y的协方差。 特别, 若X=Y,则 cov(X,X)=E(X-EX)2=DX 因此,方差是协方差的特例, 协方差刻画两个随机变量之间的“某种”关系. 可以证明 若(X,Y)服从二维正态分布,即 则 2. 协方差 性质 ① cov(X,Y)=EXY-EXEY 推论 D(X±Y)=DX+DY±2cov(X,Y) ② cov(X,Y)= cov(Y,X) ③ cov(aX,bY)= abcov(X,Y) ④ cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y) 证明 ④ cov(X1+X2,Y)=E[(X1+X2)Y]-E(X1+X2 )EY =E(X1Y+