异方差性-公开课件（讲义）.pptVIP

§2.6 异方差性Heteroskedasticity 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、解决异方差性的办法——加权最小二乘法(WLS) 五、案例 在§2.1中对线性回归模型提出了若干基本假设，只有在满足这些基本假设的情况下，应用普通最小二乘法才能得到无偏的、有效的参数估计量。 但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。 如果违背了某一项基本假设，那么应用普通最小二乘法估计模型就不能得到无偏的、有效的参数估计量，OLS法失效，这就需要发展新的方法估计模型。 当随机误差项违背同方差性假设时，即认为存在异方差性问题。 一、异方差性的概念 1、异方差的概念 2、异方差的类型 同方差性假定的意义是指每个?i围绕其0均值的变化，并不随解释变量Xi的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?i2 =常数 异方差一般可归结为三种类型： （1）单调递增型： ?i2随Xi的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2随Xi的增大而减小; （3）复 杂 型： ?i2与Xi的变化呈复杂形式。 3、实际经济问题中的异方差性 在该模型中，?i的同方差假定往往不符合实际情况。对高收入家庭来说，储蓄的差异较大；低收入家庭的储蓄则更有规律性（如为某一特定目的