1认识量化投资.pptxVIP

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  • 2019-10-13 发布于湖北
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认识量化投资;量化投资在中国;量化投资发展历史路径;公募量化火爆,私募遭遇滑铁卢;机构投资者使用情况;量化投资在中国;量化投资分类;量化方法作为投资技术的本质;解读量化投资; 投资的绩效只在未来才可知,是随机的,因而要用概率刻画;;缓解概率实现问题程度的办法;;量化投资在中国;;尾盘异动是指股指期货收盘前(15:00-15:15)持续走高或走低,导致收盘价大幅偏离结算价的情形 结算价不仅是当天保证金清算的标准,也是第二天期货涨跌停板的参考基准;从这个角度来看,结算价的作用类似于股票的前收盘价。因此,如果期货收盘价大幅偏离结算价,在某种意义上可以认为是一种“定价偏差”;尾盘大幅折价0.4%以上,买入股指期货,第二天开盘卖出; 平均每次收益0.31%,胜率81.58% T日收盘前买入,T+1日集合竞价平仓;传统量化方法的应用范围——套利策略;配对交易——统计价差;配对交易流程;传统量化方法的应用范围——产品设计;私募基金业绩复制;;实盘;传统量化策略的来源——紧盯股价的变化;;应用数据需要警惕;被污染的数据;统计方法应用于投资分析的障碍;聚集性举例;;相同Beta,不同尾部风险;尾部相关系数选股;量化投资在中国;;;;Diagram;;;Diagram;;Diagram;Diagram;谢谢! 欢迎交流!

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