随机过程与排队论-公开课件（讲义）.pptVIP

第一章随机过程的基本概念 随机过程的引入 随机过程的定义 随机过程的分布 随机过程的数字特征 几种重要的随机过程 二 随机过程的分布和数字特征 设{X(t),t?T}是一个随机过程，对任意t1,t2,…,tn?T，n维随机变量(X(t1),X(t2),…,X(tn))的联合分布函数  F(t1,t2,…,tn;x1,x2,…,xn) t1,t2,…,tn?T， ＝P{X(t1)x1,X(t2)x2,…,X(tn)xn}，x1,x2,…,xn?R 称为随机过程{X(t),t?T}的n维分布函数。 这些分布函数的全体 F={F(t1,t2,…,tn;x1,x2,…,xn), t1,t2,…,tn?T,n0}称为随机过程{X(t),t?T}n维分布函数族 三、几种重要的随机过程 1、独立增量过程 2、马尔可夫过程 3、正态过程和维纳过程 4、平稳过程 * * 电子科技大学计算机学院 叶 茂 随机过程与排队论 ----------及其在计算机领域中的应用 学习本课程的必要性 计算机领域必须的数学知识 进一深造，科研必须的数学基础 本课程目标 打下在计算机领域内研究必须的数学基础。 本课程介绍的是随机过程与排队论，有非常强的应用背景。学习数学的唯一方法就是扎扎实实学习的一些方法和技巧，及推证和估计能力的训练。 由于时间限制，本课程只涉及一些基本知识。更多的需要大家自学 本课程安排 24学时左右随机过程，16学时左右讲述排队论。 我们将尽量涉及到工程应用领域。包括遗传算法，模拟退火算法，图像处理，计算机网络分析等等内容 将会不定期布置习题，并作为期末成绩的一部份（具体比例待定)。 联系方式 若有任何意见和问题可以通过Email sobolevus@联系或者 电话 预约时间 本课程通过电子科技大学教师主页提供ppt下载。有时候直接板书教学 欢迎大家选修这门课，希望这门课程结束后，能成为朋友。 参考书 随机过程 刘次华 华中科技大学 排队论 唐应辉，唐小我 电子科技大学 *软计算方法 *遗传算法 *Visual C++图象处理工程实践 概率的数学理论是本课程的基础之一，不清楚的请自己找一本这方面的书自学，现仅介绍几个概念。以后遇到相关概念我们会再讲。 随机过程产生于二十世纪初，起源于统计物理学领域，布朗运动和热噪声是随机过程的最早例子。随机过程理论社会科学、自然科学和工程技术的各个领域中都有着广泛的应用。例如：现代电子技术、现代通信、自动控制、系统工程的可靠性工程、市场经济的预测和控制、随机服务系统的排队论、储存论、生物医学工程、人口的预测和控制等等。 只要研究随时间变化的动态系统的随机现象的统计规律，就要用到随机过程的理论。 一、随机过程的定义 电话问题 设X(t)表示某电话台在[0,t)时间内收到用户的呼唤次数。对某个固定的t(0?t??)，X(t)是一个随机变量，它可以是任意非负整数，一个随机过程。 布朗运动 悬浮在液体中的微粒由于分子的随机碰撞而作布朗运动。设X(t)表示时刻t微粒所处位置的横座标，，对某个固定的t(0?t??)，X(t)是一族随机变量，即一个随机过程。 热噪声 电子元件或器件由于内部电子的随机热运动所引起的端电压X(t)称为热噪声电压。对于固定的t?0，X(t)是一个随机变量，一个随机过程。 设(Ω,F,P)是一个概率空间，T是一个参数集(T?R)，X(t,?)，t?T，??Ω是T?Ω上的函数，如果对于每一个t?T，X(t,?)是(Ω,F,P)上的随机变量，则称随机变量族{X(t,?)，t?T}为定义在(Ω,F,P)上的随机过程(或随机函数)。简记为{X(t)，t?T}，其中t称为参数，T称为参数集。 显然，随机过程X(t,?)是定义在T?Ω上的二元函数：一方面，当t?T固定时，X(t,?)是定义在上的随机变量；另一方面，当??Ω固定时，X(t,?)是定义在T上的函数，称为随机过程的样本函数。 随机过程在时刻t所取的值X(t)=x称为时刻t时随机过程{X(t),t?T}处于状态x，随机过程{X(t),t?T}所有状态构成的集合称为状态空间，记为E，即： E＝{x：X(t)=x,t?T} 随机过程的分类： 根据参数T及状态空间I是可列集或不可列集，可以把随 机过程分为以下四种类型： 1、T和I都是可列的 2、T非可列，I可列 3、T可列，I非可列 4、T和I都非可列 1，3可称为随机序列或时间序列，1，2也可称为可列 过程 显然，随机过程{X(t),t?T}分布函数族F有如下性质 （1）对称性 对于t1,t2,…,tn的任意排列{ti1,ti2,…,tin} F(t1,t2,…,tn;x1