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平稳过程相关函数及其性质 常用相关函数描述平稳过程的统计特性. 本节主要内容  相关函数的性质  相关函数的应用  互相关函数 随机过程引论— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 预备知识 Ω F P 称定义在概率空间 ( , , ) 上的具有 二阶矩的随机变量的全体所组成的集合 2 H {X E[ X ] +∞} 为二阶矩变量空间． 若X ,Y ∈H, 则对任意的复数a,b有 aX +bY ∈H 随机过程引论— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 事实上有 E aX +bY 2 E (aX =+bY )(aX +bY ) E (aX =+bY )(aX +bY ) 2 2 E ( aX =+bY +aXbY +aX bY ) aXbY +aXbY 2 Re(aXbY ) 2 2 2 2 E a X =+E b Y +E 2Re(aXbY ) 2 ∴ E aX +bY +∞ ≤E 2 aXbY 2 a b E XY 1 2 1 2 2 2 即 aX +bY ∈H . ≤2 a b E [ X ]E [ Y ] 随机过程引论— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 施瓦兹不等式 2 2 2 [E XY ] ≤E X ⋅E Y 随机过程引论— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 因此得到 2 2 2 2 E aX +bY 2 ≤E a X +E b Y 1 2 1 2 2 2 +2 a b E [ X ]E [ Y ] 1 2 1 2 2 ( a E 2 X =+b E 2 Y ) 随机过程引论— 西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2014秋 定理5.2.1 设X={X ,t ∈T}是平稳过程,则其相关函数有性质