Matlab金融计算讲义.pptx

专题十一： MATLAB 金融计算;目 录;;1.1 时间序列变量的创立;1.1.2 时间序列数据的读取;例1-2 读取文件名为fts_ex02.txt内的数据 命令： tsobj = ascii2fts(fts_ex02.txt,1, 2) 结果： tsobj = desc: USST Company Stock freq: Unknown (0) dates: (6) CLOSE: (6) 06-Jun-2013 [ 1] 07-Jun-2013 [ 2] 08-Jun-2013 [ 3] 09-Jun-2013 [ 4] 10-Jun-2013 [ 5] 11-Jun-2013 [ 6];（2）xlsread函数 读取excel中的数据。 [data,txt] = xlsread(‘filename.xlsx,Sheet1); data:读取的数据 txt：读取的文本，包括日期。 ;例1-3 读取文件名为fts_ex03.xlsx内的数据。 [data,txt] = xlsread(fts_ex03.xlsx,Sheet1); 结果： ; （3）fetch函数 从网络获取股票数据（Yahoo、Bloomberg） c=yahoo;%从雅虎获取数据 x=fetch(c,security_name,fields,fromedate, todate,period); security：证券的名字（代号） fields可取close，high，volume period可取d,w,m,v,分别表示日、周、月、红利 ; 例1-4 从雅虎获取宝钢股份2013.1.4至 2013.5.21的日收盘价，并绘图。 文件：fts_ex04.m 结果： ;1.1.3数据的简单处理;函数; （2）数据类型转换 ; （3）缺失数据的处理 利用插值法补全数据。 命令：newfts=fillts(oldfts,method) oldfts：原始数据 method：处理方法。 ‘linear’：线性插值法 ‘cubic’：3次插值法 ‘spline’：样条插值法 ‘nearest’：最近法 ‘pchip’：逐段光滑的3次hemite多项式法;1.2.1平稳性检验 （1）ADF检验 原假设h0：时间序列为单位根过程 [h,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(y,Para_Name,Para_Value,...) 输入参数： y：时间序列变量； Para_Name：参数名字，包括：alpha,lags,model,test model包括AR,ARD,TS，test包括t1,t2,F h=0不能拒绝时间序列为单位根过程的假设，h=1拒绝 pValue：p值，若pValuealpha,拒绝时间序列为单位根过程 的原假设 cValue：统计量拒绝原假设的临界值 reg：结构型变量，包括有效样本容量，回归系数等; （2）Phillips-Perron检验 调用方式： [h,pValue,stat,cValue,reg]=pptest(y,Para_Name, Para_Value,...) 输入参数同上; 1.2.2 相关性; 1.2.3 假设检验