实用运筹学83风险性决策.pptVIP

8.3 风险型决策 决策问题的不确定性给决策者的决策带来困难，决策者努力收集有关自然状态的以往信息，以便获得各个自然状态发生的概率，如果决策者已经获得各自然状态发生的概率，则该决策问题为风险型决策．它与不确定型决策的区别是已知自然状态概率集．风险型决策所使用的概率有以下几种： (1) 客观概率：根据事件过去和现在的资料所确定或计算的每个事件出现的概率称为客观概率．在客观概率中又有先验概率和后验概率之分．前者是根据事件的历史资料来确定，后者是综合历史资料和现实资料计算出来的．利用后验概率进行决策显然要比利用先验概率准确可靠一些． (2) 主观概率：由决策者主观判断出某个事件出现的概率称为主观概率．这种概率没有过去或现在的资料作为实证依据，一般决策者是根据以往的表象和经验，结合当前信息大致确定的． 当然，这与决策者个人的智慧、经验、胆识、知识等有密切关系．在一般情况下，主观概率不如客观概率准确可靠． 对于风险型决策问题，一般采用期望值作为决策准则，常用 的决策方法有最大收益期望值准则、最小机会损失期望值准 则、决策树法和后验期望值准则．下面我们分别介绍如何应 用这些准则和方法对风险型决策问题进行决策． 8.3.1 最大收益期望值（EMV）准则 根据各事件的概率计算出各方案的期望收益值，并从中选择最 大的期望值，以它对应的方案为最优策略，这就是最大期望值决策 准则．按最大收益期望值准则对例8.1.1决策，见表 从表中看到最大期望值为34.5，其对应的是方案Ⅱ为最优方案． 单位：万元 8.3.2 最小机会损失期望值（EOL）准则 令 ，称该值为在自然状态 下采用方案 时的机会损失值，又称遗憾值． 最小机会损失期望值准则即决策者先计算各方案的机会损失期望值，然后从这些机会损失期望值中选取最小的，将其对应的方案作为最优方案． 按最小机会损失期望值准则对例8.1.1决策，见下表． 单位：万元 从表中看到最小机会损失期望值为3.6，其对应的是方案Ⅱ为 最优方案． 8.3.3 决策树法 决策树是利用图形选择最优方案，它是决策分析最常使用的一种方法．决策树不但能够解决单阶段决策问题，而且能解决决策表无法表达的多阶段决策问题. 1.决策树结构 决策树结构如下图所示，图中的方框节点称作决策点，由决 策点引出若干条直线，每条直线代表一个方案，称作决策枝． 在各个决策枝的末端画上一个圆圈，称为状态节点，由状态节 点引出若干条线段，每条线段代表一个自然状态及其可能出现 的概率，称为概率枝．概率枝的末端为每一个方案在各状态下 的损益值．决策树的画法一般是从左向右，由简入繁，根据问 题的层次构成一个树形图． 根据最终点的损益值与概率枝的概率，计算出同一方案在不 同自然状态下的期望收益（负的为损失），然后从中选取最优 方案，被淘汰的方案在其决策枝上画“//”． 2. 单阶段决策 例8.3.1 某工厂需要扩建，有两个方案：一是建大厂，二是建 小厂，两者的使用期都是10年．建大厂需投资300万元，建小 厂投资160万元，两方案的年收益及自然状态的概率见表，试 问如何选择建厂？ 单位：万元 解 (1) 画出决策树，如图 (2) 计算各节点的期望收益 节点2：[100×0.7+(-20)×0.3]×10-300=340(万元) 节点3：[40×0.7+10×0.3]×10-160=150(万元) (3) 比较后，选择建大厂为最优决策方案． 对一个决策问题，如果需要进行多次、有顺序的决策，才能达到决策目的，这种决策称为多阶段决策．下面通过举例加以说明． 例8.3.2 在例8.3.1中再增加第三个建厂方案：先建小厂，如果前三年的销路好，再扩建大厂，扩建所需投资为200万元，盈亏收益情况仍如例8.3.1．关于调查的结果：在10年使用期中，前三年销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3；如前3年销路好，则后7年销路也好的概率为0.9；如前3年销路差，则后7年销路肯定差．若仍以10年为期，问工厂应怎样扩建？ 3. 多阶段决策 解 由题意可知，本决策问题是一个两阶段决策问题，前3年为 第一阶段，后7年为第二阶段．在第一阶段中，有两个方案： 建大厂与建小厂．对于建小厂方案，若前3年销路好，则第二 阶段开始还有一个决策选择：是否扩建 (1) 画出决策树，如图 (2)从右向左计算各节点的期望损益值 节点4：0.9×100×7+0.1×(-20)×7=616(万元) 节点5：1.0×(-20)×7=-140(