原油相关业务介绍专题讲座.pptx

郑商所交割及仓单业务培训结算交割部 主要内容 主要内容第一部分目前涉及原油的市场第一部分：目前涉及原油的市场 准备工作—是否符合交割的条件 交割的条件能开具或接受增值税专用（普通）发票；持仓量为交割单位整数倍；买方有货款，卖方有仓单或货物；不具备甲醇生产、储存、使用、经营或运输资质的客户不得参与甲醇交割。我要交割..行！但有条件 准备工作—了解交割的相关制度 相关制度相 关 制 度 规 定备 注《郑州商品交易所标准仓单管理办法》仓单注册、货物出入库《郑州商品交易所期货交割细则》交割规定、发票流转《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》保证金、限仓等《郑州商品交易所套期保值管理办法》套保额度规定《郑州商品交易所期货结算细则》货款结算、仓单充抵《国泰君安期货有限公司结算管理办法》2014年6月13日发布《国泰君安期货有限公司交割管理办法》《交割及相关业务客户委托书》准备工作—了解交割涉及的费用（1）合约交割单位交易所交割手续费仓储费检验费出入库费用（元/吨）强麦WH20吨（1手）1元/吨0.4元/吨·天1元/吨入库汽车6、出库汽车6棉花CF40吨（8手）4元/吨0.6元/吨·天25元/吨入库（汽车20、火车40）出库（汽车20、火车40）普麦PM50吨（1手）1元/吨0.25元/吨·天0入库汽车6、出库汽车6菜籽油OI10吨（1手） 1元/吨0.9元/吨·天0入库（江苏、浙江地区30、其他地区25）、出库0早籼稻RI20吨（1手）1元/吨0.4元/吨·天0入库（汽车散粮9、包粮14，火车包粮26）、出库（汽车散粮9、包粮19，火车包粮30）油菜籽RS10吨（1手）1元/吨0.5元/吨·天（含保险费等）0入库汽车25元/吨、出库0菜籽粕RM10吨（1手）1元/吨0.5元/吨·天（含保险费等）入库汽车25元/吨、出库0粳稻JR1000吨（50手）1元/吨每年10月1日-下一年度4月30日：0.5元/吨·天（含保险费等）每年5月1日-9月30日：0.55元/吨·天（含保险费等）0入库：汽车散粮11 火车散粮20出库：汽车散粮11 火车散粮23准备工作—了解交割涉及的费用（2）合约交割单位交易所交割手续费仓储费检验费出入库费用（元/吨）白糖SR10吨（1手） 1元/吨5月1日至9月30日0.45元/吨·天；其他0.40元/吨·天全项目：450元/样入库：汽车9-25，火车12-55，轮船28-69出库：汽车广西8，其他地区10；火车24；轮船26PTA5吨（1手）2元/吨0.5元/吨·天全项目：2100元/样入库24、出库0甲醇ME50吨（1手）1元/吨1.5元/吨·天全项目：2000元/样入库（汽车5、火车10、轮船10）出库（汽车0、火车10、轮船10）玻璃FG20吨（1手）1元/吨0.25元/吨·天详见郑商所网站无动力煤TC5000吨（25手）1元/吨0.05元/吨·天船检：计重0.2元/吨，最低3000；质检0.7元/吨，最低4000。车检：计重0.5元/吨，最低3000；质检0.8元/吨，最低4000。无准备工作—了解临近交割月保证金规则 各品种保证金率变化规则品 种一般月份交割月前一个月份交割月份上旬中旬下旬普麦、强麦、菜油、早籼稻、粳稻5%5%10%15%20%白糖、PTA、甲醇、玻璃6%6%10%15%20%一号棉、菜籽、菜粕5%5%15%25%30%动力煤5%5%5%10%20% 交割概述—了解交割涉及的重要参数品种交割月份交割单位 最后交易日交割月最大持仓量交割结算价PTA1-12月5吨（1手）交割月份的第10个交易日3000手配对日前10个交易日（含配对日）交易结算价的算术平均价。菜籽油OI1、3、5、7、9、11月 10吨（1手）1000手菜籽粕RM1、3、5、7、8、9、11月800手油菜籽RS7、8、9、11月500手白糖SR1、3、5、7、9、11月500手玻璃FG1－12月20吨（1手）300手早籼稻RI1、3、5、7、9、11月400手强麦WH300手普麦PM50吨（1手）200手甲醇ME1－12月100手棉花CF1、3、5、7、9、1140吨（8手）400手粳稻JR1000吨（50手）500手动力煤TC1-12月5000吨（25手）交割月第5个交易日2000手 主要内容第二部分套期保值额度 套值保值额度—时间节点 时间节点（以TA407为例）参数一般月份临近交割月份使用时间TA407合约挂牌至交割月前一个月第一个交易日之前交割月前一个月和交割月份201406、07申请时间交割月前二个月的第20个日历日之前的交易前交割月前二个月的第1至第20个日历日之间的交易20140520 审批时间申请之日起5个交易日内T+5申请截止日后的5个交易日内