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CFP资格认证培训结业测试题（八） 姓名 成绩 考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为（ ）。 O.24 ；0.76 0.50 ；0.50 0.57 ；0.43 0.43 ；0.57 在效用函数U=E(R)-0.005Aσ2中，变量A表示（ ）。 投资者的收益要求 投资者对风险的厌恶程度 资产组合的确定等价收益率 对每4单位风险有1单位收益的偏好 根据套利定价理论（ ）。 高贝塔值的股票都属于高估定价 低贝塔值的股票都属于低估定价 正阿尔法值的股票会很快消失 理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动 考虑有两个因素的多因素APT，股票A的期望收益率为16.4%, 对因素1的贝塔值为1.4, 对因素2的贝塔值为0.8, 因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果存在无套利机会,那么因素2的风险溢价为（ ）。 2% 3% 4% 7.75% 假设市场是强有效的,那么最好的投资策略是（