第八章 时间序列分析.pptxVIP

第八章 时间序列分析;第八章1 随机过程; 月 年;截口 而对于某一时刻tj来说，随机过程就表现为一个随机变量，记为X(tj)，称为随机过程的一个“截口”。;随机时间序列的统计特征;2 方差函数;3.协方差函数和相关函数;第八章2 平稳时间序列及其遍历性;平稳随机过程中有一个较广的应用——白噪声过程;平稳随机过程的基本统计特征不随时间改变，如何来估计这些统计特征？;要想用一个现实来估计随机过程的统计特征，该现实需要满足条件： ——该现实要能经历(遍历)随机过程各种可能的状态。;对于具有各态遍历性的平稳过程，用“一个现实”来确定其统计特征时，求平均的时间区间取得越长，其估计误差就越小。;时滞为τ的自协方差函数的估计值为：;第8章3 平稳时间序列预报;于是，一阶自回归模型可写为：;符合一阶自回归模型的随机过程，被称为：红噪声过程(又称为“马尔可夫过程”)，第t时刻的xt仅与前一时刻的xt-1有关。 红噪声就是指：过程在tt0时刻所处的状态与过程在t0之前(tt0)所处的状态无关, 只与第t0时刻的状态有关。 通俗地说，在已经知道“现在”的条件下，要想推测“未来”无需依赖“过去”。 红噪声没有任何周期性。反映了信号的时间延续性。;设具有各态历经性的标准化平稳时间序列为： x1, x2, x3 ，…, xn 要预报第t时刻的值，利用前期第t-1, t-2,