1南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度.pdfVIP

南京钢铁股份有限公司 钢铁产业链期货套期保值业务管理制度 （2015 年1 月制订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货的套期保值功能， 规范南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）钢铁产业链期 货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》、 《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》，制订本制度。 第二条 本制度所称钢铁产业链期货套期保值业务（以下简称“套期保值 业务”）是指：通过境内外期货、掉期等衍生品市场，对公司生产所需原燃料相 关品种进行买入交易（以下简称“买入套保”），以锁定生产成本；对钢材、库存 原燃料相关品种进行卖出交易（以下简称“卖出套保”），以实现预销售或规避存 货跌价风险。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种， 包括但不限于钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍板。买入套保数量原则上 不得超过公司年度预算所列示的原燃料采购量的 30%，在实际操作中一般不超 过订单所需原燃料相关品种的数量。钢材卖出套保量原则上不得超过公司年度预 算所列示产量的 30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量；库存原燃料卖 出套保量原则上不得超过原燃料敞口库存数量。 第四条 公司套期保值业务应当使用自有资金且控制资金规模。套期保值 投资额度遵照《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》执行。 第二章 组织机构及职责 第五条 公司套期保值业务的组织机构如下： 1 套期保值业务投资决策小组 业务操作 资金管理 业务相关单位 风控合规 证 财 市 运 采 相 风 券 务 场 营 购 关 险 部 部 部 改 中 事 控 善 心 业 制 部 部 部 第六条 公司成立期货套期保值决策小组 （以下简称“决策小组”），由公司 董事长、总经理、分管副总经理、总会计师、董事会秘书组成，是公司套期保值 业务的决策机构。 第七条 决策小组职责： 1、对公司期货套期保值业务进行监督管理； 2、审批期货套期保值业务操作制度； 3、审批公司期货套期保值业务方案； 4 、期货套期保值业务突发风险的应急处理； 5、向董事会汇报公司期货套期保值业务工作开展情况； 6、行使董事会授予的其他职责。 第八条 公司套期保值业务由市场部、证券部、运营改善部、财务部、各 相关事业部、采购中心及风险控制部等共同参与。 各部门（单位）职责如下： 1、证券部负责公司年度套期保值业务计划编制，境内外期货套期保值业务 的市场询价和外界业务交流，套期保值业务预案提交、操作实施、绩效自评、日 常跟踪管理等工作，向决策小组汇报套期保值业务工作进展及风险应对事项； 2、市场部负责套期保值业务的期现市场协调工作，大宗原燃料、钢材产品 市场信息及趋势分析判断，提供公司现货锁价订单及成本毛利等基础资料，征询 2 销售平台套保意向，买入套保订单后期排产跟踪工作； 3、运营改善部负责现货原料采购计划及存货的动态分析资料； 4 、财务部负责境内、境外套期保值业务的资金管控、会计核算； 5、各相关事业部、采购中心负责现货原料端买入套保和库存、预销售卖