凸函数与凸规划.pdfVIP

凸函数与凸规划 单变量凸函数 在讨论一般线性空间上的凸函数以前，先在这节中讨论区间上的单变量凸函数. 设(a,b) R 为实数轴上的开区间，a b . 函数f : (a,b) R 称为 (a,b) 上的凸函数，如果 f (x (1)x ) f (x ) (1)f (x ), x , x (a,b), [0,1]. (2.1.1) 1 2 1 2 1 2 g a b 如果不等号是严格的，则称f 在(a,b) 上是严格凸函数. 如果 在( , ) 上是凸函数，则 称g 在 a b 上是凹函数. 此外，(2.1.1)等价于 ( , ) n n n f ( x )  f (x ), x , , x (a,b), , ,  [0,1],   1. i 1 i i i 1 i i 1 n 1 n i 1 i 命题2.1.1 f 为 a b 上的凸函数等价于下列条件的任何一个： ( , ) i) x , x (a,b), x x , x (x , x ), 1 2 2 1 1 2 f (x1) f (x) f (x2 ) f (x)  , (2.1.2) x x x x 1 2 即左差商不大于右差商. ii) x , x (a,b), x x , x (x , x ), 1 2 2 1 1 2 f (x) f (x1) f (x2 ) f (x1)  , (2.1.3) x x x x 1 2 1 即右差商当自变量差分减小时是不增的. iii) x , x (a,b), x x , x (x , x ), 1 2 2 1 1 2