第九章 模型设定和数据问题的深入讨论.pptVIP

模型设定和数据问题的深入讨论;内生解释变量：如果μ与解释变量Xj相关，那么Xj就为内生解释变量（endogenous explanatory variable）。 函数形式误设：当一个多元回归模型不能正确地说明被解释变量和观察到的解释变量之间的关系时，此模型存在函数形式误设问题。 9.1节 讨论函数形式误设所造成的后果，以及如何对它进行检验。 9.2节 说明代理变量的使用如何能解决或至少减轻遗漏变量的偏误。 9.3节 推导并解释在特定形式的测量误差下所引进的OLS偏误。 9.4节 讨论其他数据问题。;9.1 函数形式误设 → 原因：1.遗漏自变量 2.模型的函数形式设定错误 → 影响：得到的局部效应估计量可能有偏或不一致。 → 方法：1.增加二次项 2.计算RESET 3.非嵌套的对立模型而使用戴维森-麦金农检验。 → 侦查出不正确的函数形式，无须搜索额外的数据;内生解释变量：如果μ与解释变量Xj相关，那么Xj就为内生解释变量（endogenous explanatory variable）。 函数形式误设：遗漏的变量是模型中一个解释变量的函数的特殊情况时，模型就会存在函数形式误设。 9.1节 讨论函数形式误设所造成的后果，以及如何对它进行检验。 9.2节 说明代理变量的使用如何能解决或至少减轻遗漏变量的偏误。 9