估计量的优良性准则.pptVIP

§7.2 估计量的优良性准则 在众多的估计量中选哪一个更好？ 选取的标准是什么？ 电子科技大学 估计量的优良性准则 如 X~U(0,θ) ,θ的矩法估计量为 ， 对于总体的参数，可用各种不同的方法去估计它，因此一个参数的估计量不唯一. 三个常用准则：无偏性、有效性、相合性. 极大似然估计量为 1. 无偏性 θ 定义7.2.1 若参数θ的估计量 对一切 n 及θ∈Ω ，有 称 为θ的无偏估计量. 若 则称 为θ的渐进无偏估计量. 若θ的实函数 g(θ) 的无偏估计量存在，称g(θ)是可估计函数. 注 反例 样本均值是总体均值E(X)的无偏估计量. S2 是σ2 的无偏估计 注意： 2. 有效性 思考：已知总体X的样本X1, X2, X3,下列估 计量是否为a 的无偏估计量？ 哪个更好？ 参数的无偏估计量不惟一. 无偏估计只能保证估计无系统误差： 希望　的取值在θ及其附近越密集越好， 其方差应尽量小. θ 都是未知参数θ的无偏估计量,若 定义7.2.2 称 为θ的最小方差无偏估计量. 设 是θ的无偏估计，如果对θ的任何一个 无偏估计量 都有 证明无偏性判断有效性(1) 和S2 分别是μ和σ2 的最小方差无偏估计 证明无偏性判断