计量经济学-第六章-自相关.pptVIP

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 第六章 自相关 第一节 非自相关假定 第一节 非自相关假定 第一节 非自相关假定 * 计量经济学 天津商业大学经济学院 天津商业大学经济学院 2011年11月 第一节：非自相关假定 第二节：自相关的来源与后果 第三节：自相关检验 第四节：自相关的解决办法 第五节：克服自相关的矩阵描述 第六节：自相关系数的估计 第七节：案例分析 1. 非自相关与自相关假定条件 自相关又称序列相关，原指某随机变量在时间上与其滞后项之间存在相关性，这里主要指回归模型中的随机误差项ut与其滞后项之间存在相关性。 自相关也是相关关系的一种。 2. 自相关的形式 (1)一阶自回归形式 随机误差项与其一期滞后项之间存在相关性： (2)高阶自回归形式 误差项与其若干期滞后项之间存在相关性： 3. 自相关的常见形式 在计量经济学模型中，自相关的常见形式是一阶线性自回归形式： 第一节 非自相关假定 4. 自回归系数的相关系数表示法 基于最小二乘法的原理，可得到自回归系数的估计值： 相关系数为： 4. 自回归系数的相关系数表示法 对于充分大的样本： 则可得： 从而有： 第一节 非自相关假定 5. 图解自相关 第一节 非自相关假定 6. ut的期望、方差与协方差矩阵 对于平稳序列有 从而可得 第一节 非自相关假定 6. ut的期望、方差与协方差矩阵 其中 所以 随后得 第一节 非自相关假定 6. ut的期望、方差与协方差矩阵 同理 一般而言 第一节 非自相关假定 6. ut的期望、方差与协方差矩阵 第一节 非自相关假定 自相关的来源 （1）模型的数学形式设置不妥； （2）惯性的存在； （3）回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。 第二节 自相关的来源与后果 2. 自相关的后果 （1）回归系数的最小二乘估计量 仍具有无偏性； （2） 不再具有最小方差性； （3）有可能低估误差项 的方差。 下面以一元线性回归模型为例，来解析自相关的这些后果 第二节 自相关的来源与后果 （1）回归系数的最小二乘估计量 仍具有无偏性 第二节 自相关的来源与后果 （2） 不再具有最小方差性 第二节 自相关的来源与后果 （2） 不再具有最小方差性 第二节 自相关的来源与后果 （2） 不再具有最小方差性 当误差项 具有一阶自回归形式时 当误差项 不存在自相关时 其中 第二节 自相关的来源与后果 （3）有可能低估误差项 的方差 当误差项 不存在自相关时，其方差的估计 公式为 可以证明（略），当 存在一阶自相关时，若仍用上式估计 的方差，常会低估 的真实 方差。 第二节 自相关的来源与后果 1. 图示法 依据残差 对时间 t 的序列图来判断 是否存在 自相关。 2. DW (Durbin-Watson)检验法 DW 检验由J. Durbin和G. S. Watson 于1950年 和1951年提出。通过利用残差 构成的统计量来推 断误差项 是否存在自相关。 第三节 自相关的检验 2. DW (Durbin-Watson)检验法 使用DW检验，回归模型应具备如下三个条件： (1) 误差项 的自相关为一阶自回归形式； (2) 因变量的滞后值 不能在回归模型中作解 释变量； (3) 样本容量应充分大 (T＞15) . 第三节 自相关的检验 2. DW (Durbin-Watson)检验法 DW 检验的流程： (1) 用残差值 计算统计量 DW 当样本容量充分大时 第三节 自相关的检验 2. DW (Durbin-Watson)检验法 DW 检验的流程： (1) 用残差值 计算统计量 DW 的值 第三节 自相关的检验 2. DW (Durbin-Watson)检验法 DW 检验的流程： (2) 基于 DW 的值判断是否存在自相关 第三节 自相关的检验 3. LM 检验（亦称 BG 检验）法 LM 检