联合平稳过程互相关函数和互功率谱密度.pptVIP

第8讲 回顾1：时域法 自相关定理 协方差定理 回顾2：频域法 功率谱定理 维纳辛钦定理 联合平稳过程的互相关函数和互功率谱密度 主要内容 一、平稳随机过程的互相关函数 二、平稳随机过程的互功率谱密度 三、互相关函数确定系统权函数 四、输出为非平稳过程时的互相关函数 一、平稳随机过程的互相关函数 1、输出输入过程 2、输出输入过程的互相关函数 3、输入输出过程的互相关函数 4、各态历经过程的互相关函数 5、输出自相关函数 1、输出输入过程 线性系统的输入X(t)是一个平稳随机过程，且与系统的输出过程Y(t)平稳相关，按定义 2、输出输入过程的互相关函数 按互相关函数的定义，输出输入过程的互相关函数为 代入Y(t)有 3、输入输出过程的互相关函数 类似地， 代入Y(t)有 思考题：考虑微分变换 4、各态历经过程的互相关函数 若输入过程X(t)是各态历经的，且与输出过程平稳相关。则根据各态历经过程的性质，可以写出线性系统输出输入过程互相关函数为 4、各态历经过程的互相关函数(2) 代入Y(t)，得到 5、输出自相关函数 二、平稳随机过程的互功率谱密度 将两式 所表示的关系转换到频域表示，也即对其两边取傅立叶变换，或直接运用时域卷积定理，可得 二、平稳随机过程的互功率谱密度(2) 上式中