银行压力测试最终稿统计课件.ppt

*;银行压力测试背景及其简介;*;*;*;*;LOGO;*; 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。;*;压力测试在国内外的实践;国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临着程度不同的信用风险、利率风险，这两种风险对各行的盈利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试的技术和方法细节并未公开。 2009年2月，美联储为了评估银行在面临更具挑战性的经济环境时的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助，针对美国19家规模最大的银行进行了压力测试。测试结果显示，有10家银行需要补充资本金，总额为1000亿美元，其中仅美国银行就需要补充近400亿美元资本金。 ;2010年一季度，我国多家大型银行对房地产贷款进行了压力测试。内部报告显示，压力测试是在三种假设情景下对商业银行个人住房贷款