第六章维纳滤波器和卡尔曼滤波器.pptVIP

第６章　维纳滤波器和卡尔曼滤波器 6.1 离散维纳滤波器的时域解 6.2 离散维纳滤波器的域解 6.3 维纳预测器 6.4 卡尔曼（Kalman）滤波器 在实际应用中，有用信号往往会受到一些外界干扰，我们实际观察到的是受到噪声干扰了的信号。如何最大限度地抑制噪声，并将有用信号分离出来，是信号处理中经常遇到的问题。例如，在传输或测量信号 时，由于信道噪声或者测量噪声 ，接收或测量到的数据 将与 不同。设噪声 是加性的，即 如果 和 的频谱是分离的，那么设计一个具有恰当频率特性的线性滤波器即能有效地抑制噪声并提取信号，这就是前面经典数字信号处理理论中详细讨论过的数字滤波器的设计问题。但是如果 和 的频谱互相重叠，或者 和 是随机信号，它们的频谱根本就不存在，问题就要复杂得多，这就是本章要讨论的内容。 为了从 中提取或恢复原始信号 ，需要设计一种滤波器，对 进行滤波，使滤波器的输出 尽可能地逼近 ，成为 的最佳估计，即 。这种滤波器称为最佳滤波器。一般而言，这是信号的最佳估计问题。所谓最佳，使以一定的准则来衡量的。通常有四种准则：最大后验准则；最大似然准则；均方准则