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第 PAGE Page 6 页 / 共 NUMPAGES Pages 6 页 股指期货心得体会 篇一：股指期货基础理论 股指期货（SharePriceIndexfutures） 股指期货（SharePriceIndexfutures），英文简称SPIf，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。基本含义 股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。[1] 股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。 股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与商品期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。 国内主要股指期货合约品种 沪深300股票指数期货合约，代码If开头，有当月连续，下月连续，下季连续，隔季联系，例如If1508,If1509,If1512，If1603.主力合约指的是持仓量最大的合约。现在即使If1508合约是持仓量最大的合约，即主力合约，我们交易的就是If开头的主力合约。 中证500股票指数期货合约，代码Ic开头， 上证50股票指数期货合约。代码IH开头。 三个都在中金所上市的金融期货品种，我们大部分投资者做的是If沪深300股指期货主力合约，现在是If1508合约。 沪深300期货的走势就与沪深300只股票的综合指数有关系，大盘所有股票都会影响沪深这300只股票综合指数的走势，进而影响沪深300股指期货，同时，沪深300股指期货由于交易量巨大，很多机构，公私募为了降低投资风险，股票，和期货形成对冲的关系，进而降底机构公私募因炒股亏损，还能从期货市场卖空达到获利的目的。我们散户投资者投资股指期货，主要投机交易赚差价。股指期货也就是起到价值发现的功能。 其他影响因数， 1，期货对应沪深300股票综合指数的波动 2，政府消息层面，和政策层面的发生，影响市场 3，股指期货自身的趋势变化 4，国家的金融政策。 交易之前的分析策略 1，分析大盘的走势，量价关系的分析，技术层面的分析， 2，现货市场（股票市场）的板块分析，资金流向， 3，权重板块的动向，往往政府的操盘机构会影响权重板块的走向，4，沪深300只股票的涨跌动向， 5，股指期货本身的技术层面的分析，趋势分析，技术性的，支撑位和压 力位分析，判断。 股指期货交易的策略 1.交易中的心态控制， 2.交易中资金管理 3.交易中的风险控制以及市场的消息分析。 4.交易中的指标分析。 5.交易下单的技巧 6.止损止盈策略。 数学中的理论应用 不管是股票还是股指期货或者期权，只要投资者交易，就会产生交易手续费，佣金，还有更重的交易带来的风险和收益。 第二次世界大战期间，盟军的舰船经常遭受德国潜艇袭击，并且被攻击的舰船达到60%以上，盟军的次次遭遇袭击，都给盟军带来极大的军事打击，以及严重的心理打击。最后盟军总结经验，请数学家们出谋划策，最后降低了德国潜艇的袭击。 数学家们的理论就是概率理论，如果盟军的舰船经常不按规则的频繁穿越海洋，那么遭受德国袭击的概率非常大;盟军只要降低舰船穿越海洋的次数，每次都是集中数量的舰船通过，而不是所有舰船没有批次的随便穿越海洋，那么德国潜艇发现盟军舰船的概率就大大减低。进而保证的舰船在海洋上的安全航行。 股指期货是T+0交易，并且可以双向交易，那么频繁的交易带来的后果就是使风险大大提高，每次的下单都会有风险和机会，如果一天的下单次数达到一定数量，那么风险肯定远远大于机会，后果就是我们的频繁交易成了大部分资金亏损的主因，自己下单的方向错误也是亏损的一大主因，这个两个主因将会导致我们产生巨大亏损，还有 一个次因就是频繁交易产生很大的交易佣金，每天几千块的佣金，一个月下来交易佣金总额就要几万甚至十几万，这就是我们炒期货难赚钱的三个原因。 2015年8月1日 篇二：期货营销和客户维护的心得1体会 期货营销和客户维护的心得体会 近年来，中国期货市场进入稳健发展阶段，尤其是今年股指期货