《第三节相互独立的随机变量(概率论与数理统计)》-精选课件(公开).pptVIP

* * 设F(x,y)为二维随机变量(x,y)的分布函数，(x,y)关于X和关于Y的边缘分布函数分别为FX(x)，FY(y)，则上式等价于 第三节 相互独立的随机变量 定义8： 设X和Y是两个随机变量，如果对于任意实数x和y，事件{X≤x}与{Y≤y}相互独立，即有P{ X≤x , Y≤y }=P{X≤x}P{Y≤y}，则称随机变量X与Y相互独立。 由独立性定义可证 “若X与Y相互独立，则对于任意实数x1x2,y1y2,事件{ x1X≤x2}与事件{ y1Y≤y2}相互独立”。 结论推广：“若X与Y独立，则对于任意一维区间I1和I2，事件{X∈I1}与{Y∈I2}相互独立”。 P{x1X≤x2 ,y1Y≤y2} =F(x2, y2)-F(x2, y1)-F(x1, y2)+F(x1, y1) =FX(x2) FY(y2)-FX(x2) FY(y1)-FX(x1) FY(y2)+FX(x1) FY(y1) =[ FX(x2)-FX(x1)][ FY(y2)-FY(y1)] = P{x1X≤x2}P{y1Y≤y2} 所以事件{x1X≤x2}与{y1Y≤y2}是相互独立的。 当（X,Y）为离散型或连续型随机向量时，可用它的分布律或概率密度来判别X与Y的独立性。 例1: 设二维随机变量(X,Y)的分布律如表所示。 2/20 1/20 2/20 1 4/20 2/20 4/20 1/2 2/20 1/20 2/20 -1/2 2 0 -1 X Y 问X与Y相互独立吗？ 解: X与Y的边缘分布律分别为 X -1/2 1/2 1 pi. 1/4 1/2 1/4 Y -1 0 2 p.j 2/5 1/5 2/5 逐一验证可知， pij= pi. ·p.j（i=1,2,3,j=1,2,3）。 从而X与Y相互独立。 例2: 设X和Y都服从参数为1的指数分布，且相互独立，试求P{X+Y1}。 由于X与Y相互独立，所以(X,Y)的概率密度为 于是 解 :设fX(x),fY(y)分别为X和Y的概率密度，则 例3设(X,Y)服从区域D上的均匀分布,判断X,Y的独立性, 其中:(1)D={(x,y),|x|≤1,|y|≤1};(2)D={(x,y),x2+y2≤1} fX(x)= |x|≤1 |x|1 0 fY(y)= 解:(1) 同理, 所以X、Y独立. (2) 所以X、Y不独立. 例4 已知随机向量(X,Y)的联合密度为 (1)问X与Y是否独立？(2)求概率P{XY}. 解:(1) (2)P{XY}= 所以 X、 Y独立. 证 对任何 x,y 有 取 相互独立 命题 故 将 代入 即得 例5 已知 ( X, Y ) 的联合 d.f.为 (1) (2) 讨论X ,Y 是否独立？ 解 (1) 由图知边缘 d.f. 为 1 1 显然， 故 X ,Y 相互独立 (2) 由图知边缘 d.f. 为 显然， 故 X ,Y 不独立 1 1 若两随机变量相互独立,且又有相同 的分布, 不能说这两个随机变量相等. 如 X P -1 1 0.5 0.5 Y P -1 1 0.5 0.5 X ,Y 相互独立，则 Y -1 1 -1 1 0.25 0.25 X pij 0.25 0.25 故不能说 X = Y . 注意 由左表易得 ：