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**分享其交易系统 ? ? ? ? ? ? 各位朋友大家好。今天我和大家交流的主题是《我的量化投资体系》因为量化投资是一套完整的投资体系。不是一句话和两句话就能说得清楚的，所以在这里我只是和大家聊聊，我自己的量化投资体系。其中提到的内容，可能并不是很专业，但却是我自己总结出来的。所以如果大家觉得有不妥之处希望大家能帮我提出来。 ? ? ??我是2000年开始从事投资的，那时候投资渠道很窄，当时只有A股可以投资。总体来说，我在A股市场，从一开始投资到现在还是比较幸运的。因为总体收益还是正的。在A股市场的投资，主要分了3个阶段，第一个阶段就是从2000年到2006年。这个阶段按我现在对投资的认知来说就是在黑暗中摸索的阶段。过分追求技术，追求一夜爆富，最后结果——赔了。2007年，赶上中国的大牛市但是因为我结婚，所以股市的钱就都取出来了。但是当时，还留了一些股票型基金在里面，我记得有3万块钱。非常幸运，在6000点左右的时候我全部卖出。卖出后我并没有再杀回市场，直到1800点以下的时候，我开始逐步建仓。后来市场跌到1664点，然后因为4万亿的经济刺激，一直涨到了3478点。这波行情是第二个阶段。我主要是做的是追求理念，追求财富升值，最后结果——翻倍。我的资金翻了一番。在接近高点的时候我又清仓了股票。随后中国股市经历了漫漫的熊市，就是在这期间我不断学习和探索。对投资的理解由质变到量变。在2014年的这波牛市当中。我是在2000点附近开始建仓。在2015年6月16号全部股票清仓。躲过了这次去杠杆的暴跌股灾。这期间我追求资金管理，树立正确的理念，技术进行辅助。风控第一，严格遵守纪律。纵观这3个阶段。目前在我看来，前两次的逃顶，多少还是有运气的成分在里面。但是，这次从建仓到卖出和以前相比。给我感觉最大的不同之处就是，这次我知道自己在做什么？什么时候买什么时候卖都很有计划性。达到这种状态，还要从2011年11月18日说起。 ? ? ? ?2011年10月18日,值得纪念的日子，我的炒股操作开始进入第三个阶段了——资金管理。结合以前的经验和学到的知识我制作了自己的第一个资金管理数学模型并开始运用到实践。一、该模型建立在如下的理念之上1、预测不了涨跌就不预测了2、风险永远把控在第一位3、让股市成为提款机而不是赌桌。二、该模型要解决的问题1、在股票可控的风险范围内，通过资金管理在股票逐渐下跌过程中建仓，使操作人不用去预测股市底部。2、在股票购买风险可控的风险范围内，通过资金管理使资产损失在10%以内。3、在股票可控的风险范围内，通过资金管理逐渐的将股票成本降低。4、适合上班族，不用每天看盘，只需要严格按操作提示去做。 ? ? ? ?其实这个模型也不是非常复杂。在数学上就是一个等价鞅策略。即在买入股票后，每下跌10%继续加仓，加仓数量是上一次买入金额的一倍。按照这个规则，计算出第一次开仓要买入股票的金额，以及这支股票最大能跌多少后再进行操作。最后的结果是，股票下跌40%，实际亏损只是亏损了10%左右。而且只要在下跌40%的过程中有反弹，很容易就可以回本。这个资金管理的策略其实也是我去马来西亚云顶赌场玩儿赌大小时体悟到的。所以至今我也认为进行股票操作制定策略时候和赌博的策略有异曲同工之妙。 ? ? ??随着对资金管理的不断研究，我开始接触到了量化交易，也有人管它叫策略化交易。这里我提到的内容只是量化交易中的算法交易，其他的量化交易种类不在今天讨论的范畴。进行量化交易就是要制定出一个交易策略。这个策略里面包含了何时买？何时卖？买多少。卖多少？的一套规则。这个规则一定是一个收益正期望的交易体系。如果没有接触过量化交易的朋友，我认为不用把这个量化交易想的是一套非常复杂的系统。相反，作为，一套完整的交易策略，他应该是简单的客观的。有时简单的让人都不能相信。 ? ? ??我先给大家讲一个通过投硬币决定买卖操作赚钱的方法。可能这套方法有的人听说过看过。但是，我认为这是一个非常经典的例子。 ? ? ??为了方便描述我采用期货市场中可做多空的双边交易规则来阐述。这套方法的交易规则是。在开盘前投掷一枚硬币。如果是正面就买入，如果是反面就卖出。当买入或卖出后行情沿着操作的方向运行，当有30个点的利润时则平仓。如果行情没有沿着操作的方向运行，则当亏损10个点的时候平仓。在收盘前如果既没有30个点的利润，同时也没有亏损10个点，无论是否亏和赚都平仓。就是这个交易规则每天周而复始地运行下去，最后资产增值的曲线长期是一直向上的。如果大家没听过这个方法可以用excel自己实际计算一下。计算数值可以随机生成，也可以用股市或者期市上的实际数据直接代入计算。其实这个方法最关键的就是，他的正期望值的盈亏比是3:1。所以在市场中赚钱，不一定非要研究宏观经济形势，也不一定非要研究企业