《第一章_风险及风险管理导论》-精选课件(公开).pptVIP

风险管理Risk Management 课前说明 学时：32，每周2学时（1-16周） 考核：平时成绩（出勤、课堂表现、论文） 占40% +期末笔试占60% 课程性质：专业必修课 使用教材: 风险管理》 何文炯主编 中国财政经济出版社 2005.8 参考书：1《风险管理》（第二版） 许谨良主编 中国金融出版社 2003.1 2.《现代风险管理》 宋明哲编著 中国纺织出版社 2003.2 3.《风险管理》 刘新立著 北京大学出版社 2006.3 4.《风险管理》 王晓群主编 上海财经大学出版社 2003.5 5.《风险管理概论》刘钧 著 中国金融出版社 2005.9 先修课程 1. 应用统计学 2. 概率论与数理统计 本课程学习特点 既易学又不易学（因为贴近生活、看得见摸得着），但需要广泛阅读、观察现实生活并善于思考、并提炼上升到理论高度 学习内容涉及面极为广泛，与我们的生活、学习、工作密切相关。 本课程的重要性和意义 风险是客观存在的，并且是无时无处不在。本课程的重要性不言而喻。 值得一提的是，大家熟悉的银行业从业资格考试中，将《风险管理》作为其中必考科目 又如，保险业的蓬勃发展也是我国对风险管理重视的体现 更重要的是，该课程对于我们每个人在今后的生活、学习和工作中强化风险意识，有效进行自身的风险管理都有不可替代的意义。 从辩证角度看，任何事情都有一定风险，于是就有了事情的利与弊、得与失，进而就存在了经济学中的选择问题，这一观念也是我们在学习中要加以关注和思考的 本课程的研究对象 面对一般性企业作为主要研究对象，辅助于个人、家庭、机构、团体、国家等任何经济主体来对风险进行系统的认识和研究，并探索风险设别、评价、控制和处理的方法和技术手段。 引言 虽然风险是无时无处不在。但人们可以通过某种形式对风险进行控制、分散和转移。人类在不断总结同各类风险作斗争的经验中逐步发展了风险管理方法和理论，形成了系统的风险管理科学，并将其作为认识和改造世界的有力武器。 个别风险事故的发生是偶然的，但大量风险事故的发生就有着某种必然性和规律性。 风险管理学是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，其理论体系和应用规范还在不断发展之中。 风险管理的基本含义 简单的说，风险管理是指如何在一个有风险的环境、事物和系统里，如何把风险减少至最低的管理过程。 其中，包括了对风险的识别、评估、度量、监控或应变策略等一系列管理工作。 请问大家，什么是风险? 你又是如何看待和处理它的？请举具体实例加以说明 本课程主要内容体系 风险识别（Ch3-Ch4） 风险衡量（Ch5） 风险处理和控制（Ch6-Ch8） 风险管理决策(Ch9) 第一节 风险及其分类 一、风险的定义和特性 二、风险因素、风险事故和损失 三、风险的分类 一、风险的定义和特性 对于风险的定义，目前国内外学术界尚无统一意见。 关于风险有几种不同的定义： 1.风险是潜在损失（损害、灾害、危害）或损失的可能性。（[美]海恩斯Haynes） 反对者认为：如果用概率来衡量损失的可能性大小，当损失发生的概率为1时，损失发生就是肯定的，而风险总是应当与结果的不确定性相联系。 关于风险的定义 2.风险是发生损失的不确定性。 其中，又分为客观说和主观说的两种。 客观说：风险是指在给定的客观情形下和特定时间内，那些可能发生的结果之间的差异程度（或实际可能结果与预期结果间的差异程度）。所谓风险大，就是差异程度大，风险小，就是差异程度小。可以用统计方法来测度。 （这是保险精算、流行病学和安全工程中的风险概念，经济学与财务学中的风险概念也基本相同） 关于风险的定义 主观说：风险是指人们对客观损失的主观判断上的差别。 它与个人的知识、经验、思维方式、心理状态、信仰、家庭和社会影响有关，不同的人面临相同的客观风险损失会有不同的主观评判，无法以客观尺度予以衡量。 （这是心理学中的风险概念，社会学、文化人类学和哲学中的风险概念与之相近） 风险的定义 本课程倾向于用客观说来定义风险：风险是指在给定的客观情形下和特定时间内，实际出现的可能结果与预期（期望）结果间的差异程度。 因此，事件的风险大小可以用统计方法（如标准差、概率等）来衡量。差异程度越大，风险越大。 例如：1元与100元两种赌金的掷硬币赌博游戏 两组赌金损失的可能性都是50%，期望值都是0元。从长期看，二者结果相同。但赌金不同，结果的可能范围差别很大，一个可能损失1元，另一个可能损失100元。因100元赌金与预期值差异更大，其明显更具有较大风险。 风险的定义 但也应注意到，并非只有结果的差异程度决定着风险大小（客观角度），不同