计量经济学Eviews软件应用4异方差.pptVIP

计量经济学软件应用 ——Eviews软件实验之异方差 实验目的： 本部分探讨存在违背同方差的经典假定的 情况下，建立线性回归模型的问题。 掌握运用Eviews软件检验异方差的几种方 法 (G-Q检验、White检验、Gleiser检验与 Park检验) 及解决异方差 (加权最小二乘法 WLS) 的基本操作方法和步骤，并能对软件 运行结果进行解释。 Eviews软件操作实例 例1：表4-1给出了 1998 年我国主要制造工业销售收 入 (X) 与销售利润 (Y) 的统计资料(单位: 亿元)，现 根据此数据资料建立我国制造工业利润函数模型， 并采用常用的方法对该模型是否存在异方差进行检 验；若检验存在异方差性，请尝试消除它。 1、创建工作文件 2、输入数据 3、作散点图 4、模型参数的估计(一元线性回归模型) 5、异方差的检验 (1) 戈德菲尔德—匡特检验 (Goldfeld and Quandt test，G-Q检验) 检验的具体做法是： 第一：将观察值按解释变量的大小顺序排列，被解 释变量与解释变量保持原来的对应关系。 第二：将排列在中间的约 的观察值删除掉，除去 的观察值个数记为 ，则余下的观察值分为两个部 分，每部分的观察值个数为 。 第三：提出检验假设。