期权精品的交易策略课程(ppt 30页).pptVIP

第十二章　期权的交易策略;第一节 期权组合图形的算法 一、不同期权图形的算式表述 二、期权组合图形的算法举例 第二节 标的资产与期权的组合策略 一、有抵补的看涨期权（covered call）空头 二、有保护的看跌期权（protective put）多头 三、有保护的看涨期权（protective call）多头 四、有抵补的看跌期权（covered put）空头 第三节 差价期权的组合策略 一、 垂直差价期权 ( vertical spread ) 二、水平差价期权 ( horizontal spread ) 第四节 跨式期权组合策略 一、底部跨式组合 二、底部宽跨式组合;第一节 期权组合图形的算法 ;第一节 期权组合图形的算法 ;第一节 期权组合图形的算法 ;第一节 期权组合图形的算法 ;第一节 期权组合图形的算法 ;二、期权组合图形的算法举例;二、期权组合图形的算法举例;二、期权组合图形的算法举例;第二节 标的资产与期权的组合策略;;一、有抵补的看涨期权（covered call）空头;二、有保护的看跌期权（protective put）多头;三、有保护的看涨期权（protective call）多头;四、有抵补的看跌期权（covered put）空头;第三节 差价期权的组合策略;;;;;;;;;;;本章小结：本章首先讲述了期权组合图形的算式表达式以及图形的算法。把期权