第章金融风险计量与管理概述风险管理上海财经大学.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3、金融风险管理的步骤 （1）金融风险管理的一般步骤 风险识别 风险评估 风险描述 风险量化 风险组合管理 （2）风险识别 含义：辩识各种风险。如战略方面的、经营方面的、财务方面的、财产方面的、声誉方面的以及法律、法规方面的风险等。 方法： 自上而下的方法： 自下而上的方法： 两种方法的结合：发现战略与运营风险 例：期货交易风险（信用风险） （3）风险评估 含义：评价风险的严重性。主要有两个方面： 概率与频率： 严重性或影响程度： 风险总量：指风险的严重程度与频率总和。一个损失不大但经常发生的风险可能比一个损失大但不经常发生的风险更具有威胁性。 （4）风险描述与排序 含义：根据它们的风险特征进行归类， “风险级别”。 风险描述图 严重程度 高 低 发生频率 低 高 严重但不经常发生 严重且经常发生 不严重也不经常发生 不严重但经常发生 （4）风险描述与排序（2） 风险管理图 严重程度 高 低 发生频率 低 高 对风险投保：在可能的条件下为风险购买保险、否则，需要制定一项应急方案。 自我保险：对其经常回顾，但减少此类风险的努力可能得不偿失。 自我保险：采取行动努力降低损失发生的频率。 自我保险：马上采取行动，努力降低损失的严重程度与发生的频率。常通